23:55の怪

AMSERに週末持越し禁止オプションを付けました。

「機能していないとご指摘が・・・」

ソースを何回見直しても理由がわかりません。

そこで検証します。

一年間に金曜日の２３：５５分は５０回前後あります。

２３：５５に小幅のＳ／Ｌ　Ｔ／Ｐで発注し発注回数を数えます。

datetime T;int CheckCount,d;bool Flag;
void OnTick(){if(Time[0]!=T){T=Time[0];if(DayOfWeek()==5&&Hour()==23&&Minute()==55&&Flag){
d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.01,Ask,0,Ask-0.01,Ask+0.01,NULL,1,0,clrNONE);Flag=False;}else{Flag=True;}}}

DayOfWeekは0:日曜　1:月曜　…　５:金曜です

結果はなんと一回です。一年間に２３：５５は一回しかないのでしょうか？？？

他の時間を確認してみます。

datetime T;int CheckCount,d;bool Flag;
void OnTick(){if(Time[0]!=T){T=Time[0];if(DayOfWeek()==5&&Hour()==5&&Minute()==55&&Flag){
d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.01,Ask,0,Ask-0.01,Ask+0.01,NULL,1,0,clrNONE);Flag=False;}else{Flag=True;}}}

２３時を５時に変更しました。

ちゃんと５１回あります。

ヒストリーデーターを見てみましょう
ＦＸＤＤのデーターを使っています。

な、ない・・・・・

じゃあ昨夜はどうでしょう
ＶＰＳから拾ってみます。

こちらの２３:５５は存在しています。



昨夜をバックテストしてみます
ＯＡＮＤＡのフレッシュデーターです。

取引できていますね。

混乱してきました。
金曜日の２３：５５にポジションをクローズする
こんな簡単なことができないのでしょうか・・・・・

まとめてみると
①昨夜持越しがあった
②ＦＸＤＤのデーターは金曜の２３：５５に欠けがある
③昨夜の生データーには２３:５５は存在する

①と③から導き出されるのは２３：５５足が変わった時に一回だけクローズするのでは失敗の可能性があるという事ですね。今回の場合クローズの失敗ではなく時間を拾い損ねている可能性もあります。

対応策は
２３：５５だけでなく２３：５０～２３：５５までティック単位でクローズし続ける。

そもそもが金曜日ＮＹクローズ二時間前の発注禁止時間を安全策としていたのですが、
持越しが多かったので、７時間前まで延長すればいいのかもしれません。

２０１０．１．１～２０１６．７．８のデーターでは7時間前まで延長すれば持越しは無い結果が出ました！！

これでいきましょう！！！