時間毎の相場の活性について

小さな疑問が出てきました。
レンジ相場、トレンド相場などという言葉をよく耳にします。
また、ロンドンとＮＹの重なる時間は活性が高いような話もよく聞きます。
時間によって価格の動きやすさは変わってくるのでしょうか？
また傾向はあるのでしょうか？
実は以前確認したことがあるのですが、今回は標準偏差をベースに見てみたいと思います。

ＵＳＤＪＰＹ　5分足で確認します。
活性の力を評価する為に使うのは、
①高値ｰ安値の平均
②Volumeの平均
③標準偏差
です。

①価格がどれくらい動いたのかを確認します。
②ＭＴ４のＶＯＬＵＭＥはティックボリュームです。
ティックの動いた回数ですが、これも相場の活性が高い時にはよく動くとされています。
FXDDのデーターを使いますが、過去に比べて最近のほうがティックボリュームは大きくなっています。最近の傾向が重視されることになります。
③狭義（正確な意味あい）でのボラティリティとは標準偏差の事です。
またボリンジャーバンドは平均から上下に標準偏差分幅を取ったものです。

オレンジ：StDev（標準偏差）期間２０
グレー：（高値ー安値）の平均
水色：TickVolume

頂点を見比べると　グレーと水色は同じ位置です。
オレンジは遅れていますが期間２０、すなわち過去２０回を元に数字を計算しているのが原因です。

いろいろな計算式を使っても同じように出るものですね。

さて、１月末にGGJに出品したSPDがまだ計測開始になっていません。
まだかなぁ～

Where is The Love? （ｉはどこ？）

最近忙しくてブログが書けていません。

そして今日がもっとも忙しい感じです。

体調→悪い

トレステ→最高　（米株のＷＥＢです）　Ｙ様Ｆ様Ｔ様元気かな？

ＮＺＤＵＳＤ→復活！

ＳＹＺＹＧＹ→いい感じ

ＥＺ　Ｏ様→多謝

さて、この多忙な中にどうしても訴えたいことが！

知人と話していた時の事です。

おかしなエラーが出ました。

原因を探すとこんな感じのソースでエラーが出ることが判明しました。

#property strict

void OnInit()

{

for(int i=0;i<=10;i++){}

for(    i=0;i<=10;i++){}

}

メタエディター様は　2回目のforループのiを宣言していないよね(-。-)y-゜゜゜

とコンパイル拒否をします。

最初のforで宣言したiはどこにいったのでしょう？

どうやら、現在の仕様では#property strict　を使った場合

for ループ内のi 宣言は毎回しないといけないようです。

いままで作ったＥＡはすべて手直しをしないといけません。

う～ん