ソースコードはこんな感じです
期間14のRSIが30以下、もしくは70以上でエントリー。SL(ストップロス)とTP(利益確定)を0.1から1.0まで0.1単位で最適化
期間は2010.1.1-2015.12.31です。
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extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
if(OrdersTotal()==0){
if(TRSI(1)<30){EL();}
if(TRSI(1)>70){ES();}}}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{ d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TRSI(int Shift){return(iRSI(NULL,0,14,0,Shift));}
最適化結果は・・・見にくいです。ごめんなさい
黄菱形がSL 0.6 TP 0.5で最高値152,349
しかし黄三角SL 0.1 TP 0.9二番手146,699が周りからみて好きですね
利益 | 取引数 | PF | 期待利得 | DD | DD% | SL | TP |
52,349 | 1564 | 1.13 | 33.47 | 11,515 | 8.68% | SL=0.6 | TP=0.5 |
46,699 | 4808 | 1.11 | 9.71 | 19,387 | 13.48% | SL=0.1 | TP=0.9 |
43,099 | 4337 | 1.11 | 9.94 | 21,238 | 16.09% | SL=0.1 | TP=1 |
42,424 | 972 | 1.14 | 43.65 | 13,153 | 10.00% | SL=0.5 | TP=1 |
41,799 | 1002 | 1.14 | 41.72 | 15,075 | 11.19% | SL=1 | TP=0.5 |
41,649 | 2046 | 1.1 | 20.36 | 17,438 | 13.34% | SL=0.8 | TP=0.3 |
41,499 | 5386 | 1.09 | 7.7 | 13,604 | 10.22% | SL=0.1 | TP=0.8 |
36,692 | 8245 | 1.05 | 4.45 | 16,637 | 12.59% | SL=0.1 | TP=0.5 |
35,989 | 871 | 1.12 | 41.32 | 15,910 | 12.41% | SL=0.8 | TP=0.7 |
35,044 | 1757 | 1.09 | 19.95 | 12,563 | 10.33% | SL=0.3 | TP=0.9 |
上位10設定はこのような感じです。
一番上の期待利得あってドローダウンが少ないが周りとかけ離れているものと
上から二番目、取引数はそこそこ期待利得がすくないが周辺と類似しているものか悩ましいですね。
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