2016年3月23日水曜日

RSI 1分足の設定検証!!

RSI 1分足の実力と設定を検証してみました。
ソースコードはこんな感じです
期間14のRSIが30以下、もしくは70以上でエントリー。SL(ストップロス)とTP(利益確定)を0.1から1.0まで0.1単位で最適化
期間は2010.1.1-2015.12.31です。

#property copyright "Copyright 2016/3/23,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
  if(OrdersTotal()==0){
   if(TRSI(1)<30){EL();}
    if(TRSI(1)>70){ES();}}}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{       d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TRSI(int Shift){return(iRSI(NULL,0,14,0,Shift));}

最適化結果は・・・見にくいです。ごめんなさい
黄菱形がSL 0.6 TP 0.5で最高値152,349
しかし黄三角SL 0.1 TP 0.9二番手146,699が周りからみて好きですね

利益 取引数 PF 期待利得 DD DD% SL TP
52,349 1564 1.13 33.47 11,515 8.68% SL=0.6  TP=0.5
46,699 4808 1.11 9.71 19,387 13.48% SL=0.1  TP=0.9
43,099 4337 1.11 9.94 21,238 16.09% SL=0.1  TP=1
42,424 972 1.14 43.65 13,153 10.00% SL=0.5  TP=1
41,799 1002 1.14 41.72 15,075 11.19% SL=1  TP=0.5
41,649 2046 1.1 20.36 17,438 13.34% SL=0.8  TP=0.3
41,499 5386 1.09 7.7 13,604 10.22% SL=0.1  TP=0.8
36,692 8245 1.05 4.45 16,637 12.59% SL=0.1  TP=0.5
35,989 871 1.12 41.32 15,910 12.41% SL=0.8  TP=0.7
35,044 1757 1.09 19.95 12,563 10.33% SL=0.3  TP=0.9

上位10設定はこのような感じです。
一番上の期待利得あってドローダウンが少ないが周りとかけ離れているものと
上から二番目、取引数はそこそこ期待利得がすくないが周辺と類似しているものか悩ましいですね。

0 件のコメント:

コメントを投稿