いまさらながらのAUDNZD その２

AUDNZD 

H-Lの平均ボラティリティ(High÷Low) 年月

色は赤：大きい　黄色：普通　緑：小さい

2008後半　～　2009前半は、非常にボラティリティが高い！

※バックテストのチャートを見ると2007-2009に急成長し、あとはなだらかというグラフがあるが、この時期はボラティリティが高いので利益・損失が大きくなる。その結果2007-2009に最適化されてしまい、運用すると期待外れになりやすい。AUDNZDも同様の傾向　2010年以降の最適化がよさそうです。

年（時期）による影響は強いが、月による影響はないようだ。

いまさらながらのAUDNZD

AUDNZDについてTACA的分析とその備忘録

( ..)φメモメモ

※時間はすべてMT4時間（GMT+2/+3)です。

①通貨の平均的な動き

2005.4-2023.3（途中）データを平均化

一日の動きはこのような感じになりました。

オレンジ：Close-Open(終値から始値を引いた値　動きを確認）

1. 0時から6時まで上昇(オセアニア時間）
2. 6時から11:30まで下降
3. 11:30から14時まで上昇
4. 14時から下降
5. 15時下降その後回復（アメリカ指標発表に伴うスプレッド拡大が影響）

グレー：High-Low（高値から安値を引いた値　ボラティリティを確認）

1. 0時から5時まで高め(オセアニア時間）
2. 8時ごろから上昇（ロンドン開始）
3. 15時から17時上昇（NY指標発表？）
4. 22時上昇（ノイズ？）

22時を分析

動きの大きなものトップ１０のうち7個が水曜日うち3個はFOMC日程(時間は異なる）でした。
ノイズではないようです。