ソースコードはこんな感じです
期間20のDevision1.5から2.5まで0.5刻み。SL(ストップロス)とTP(利益確定)を0.1から1.0まで0.1単位で最適化
期間は2010.1.1-2015.12.31です。
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extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
extern double Devision=2.0;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
if(OrdersTotal()==0){
if(TBand(Devision,1,1)<Close[1]){ES();}
if(TBand(Devision,2,1)>Close[1]){EL();}
}}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{ d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TBand(double Dev,int Mode,int Shift){return(iBands(NULL,0,20,Dev,0,0,Mode,Shift));}
最適化結果は・・・見にくいです。ごめんなさい
利益 | 取引回数 | PF | 期待利益 | DD | DD% | SL | TP | Devision |
54,899 | 1354 | 1.15 | 40.55 | 11116 | 7.67% | SL=0.6 | TP=0.6 | Devision=2 |
51,602 | 623 | 1.2 | 82.83 | 19128 | 13.76% | SL=0.8 | TP=1 | Devision=1.5 |
46,899 | 5076 | 1.1 | 9.24 | 11613 | 9.30% | SL=0.1 | TP=0.9 | Devision=1.5 |
45,513 | 985 | 1.14 | 46.21 | 14159 | 10.32% | SL=0.6 | TP=0.8 | Devision=2.5 |
43,699 | 1168 | 1.12 | 37.41 | 11765 | 9.51% | SL=0.6 | TP=0.7 | Devision=2 |
41,899 | 1591 | 1.11 | 26.34 | 15920 | 11.87% | SL=0.4 | TP=0.7 | Devision=2.5 |
41,412 | 699 | 1.15 | 59.24 | 16832 | 13.56% | SL=0.8 | TP=0.9 | Devision=1.5 |
41,202 | 978 | 1.13 | 42.13 | 14733 | 11.47% | SL=0.5 | TP=1 | Devision=1.5 |
40,892 | 8899 | 1.06 | 4.6 | 19468 | 15.10% | SL=0.1 | TP=0.5 | Devision=1.5 |
40,499 | 2616 | 1.1 | 15.48 | 11800 | 11.50% | SL=0.2 | TP=0.9 | Devision=1.5 |
上位10設定はこのような感じです。
一番上が無難ですね。上から二番目、取引数は少なく期待利益が大きく三番目はその逆です。
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