2016年3月23日水曜日

ボリンジャーバンド 1分足の設定検証!!

ボリンジャーバンド 1分足の実力と設定を検証してみました。
ソースコードはこんな感じです
期間20のDevision1.5から2.5まで0.5刻み。SL(ストップロス)とTP(利益確定)を0.1から1.0まで0.1単位で最適化
期間は2010.1.1-2015.12.31です。

#property copyright "Copyright 2016/3/23,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
extern double Devision=2.0;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
  if(OrdersTotal()==0){
  if(TBand(Devision,1,1)<Close[1]){ES();}
  if(TBand(Devision,2,1)>Close[1]){EL();}
     }}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{       d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TBand(double Dev,int Mode,int Shift){return(iBands(NULL,0,20,Dev,0,0,Mode,Shift));}

最適化結果は・・・見にくいです。ごめんなさい


利益 取引回数 PF 期待利益 DD DD% SL TP Devision
54,899 1354 1.15 40.55 11116 7.67% SL=0.6  TP=0.6  Devision=2
51,602 623 1.2 82.83 19128 13.76% SL=0.8  TP=1  Devision=1.5
46,899 5076 1.1 9.24 11613 9.30% SL=0.1  TP=0.9  Devision=1.5
45,513 985 1.14 46.21 14159 10.32% SL=0.6  TP=0.8  Devision=2.5
43,699 1168 1.12 37.41 11765 9.51% SL=0.6  TP=0.7  Devision=2
41,899 1591 1.11 26.34 15920 11.87% SL=0.4  TP=0.7  Devision=2.5
41,412 699 1.15 59.24 16832 13.56% SL=0.8  TP=0.9  Devision=1.5
41,202 978 1.13 42.13 14733 11.47% SL=0.5  TP=1  Devision=1.5
40,892 8899 1.06 4.6 19468 15.10% SL=0.1  TP=0.5  Devision=1.5
40,499 2616 1.1 15.48 11800 11.50% SL=0.2  TP=0.9  Devision=1.5


上位10設定はこのような感じです。
一番上が無難ですね。上から二番目、取引数は少なく期待利益が大きく三番目はその逆です。


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