2018年6月29日金曜日

AMSER 2nd  @EZインベスト

EZインベスト証券はゴゴジャン時代に担当をしていたこともあり、

気になる証券会社の一つです。

先日、CFDで動くEAを開発するとかしないとお話をしていたのですが

CFDはチャートがUSDJPYとは全く違います。

大変素直な感じがします。CFD向けEAも素敵なのが出来るといいのですが、

まずはAMSER2ndを動かしてみます。

その前にEZインベスト証券のMT4のおさらいです。

まず面白いのがUSDJPYの桁が4桁です。

現在の価格は110.5235 見慣れませんが最先端なのでしょう!

ティックの動きは一桁多い分速い感じがします。

調べましょう。このようなソースを書いてみました。

int Total;
void OnInit()
{
for(int i=1;i<=1440;i++)Total+=Volume[i];
Comment(Total/1440);
}

一分足での過去一日のボリュームの平均値を表示します。
OANDA TY3OJ5K     87回
楽天              93回
TXTF            86回
EZインベスト証券      231回

3倍ほどティックがあります。

シストレ向きかもしれません。

取引条件を確認します。

ストップレベルが60!!!!少し驚きましたが、よく考えると一桁多いので0.6Pips程度ですね。

※検証してみると0.59Pipsでした。

最大ロットは30 110USDJPYで1320万円の証拠金です。

これだけあればVシステムも必要ありません。

最小ロットは0.1のステップ0.1です。よさげですね。



さて、前置きが長くなりましたがAMSER 2NDを動かしてみました。

余談ですがフォルダーにはAMSERシリーズが大量に放置されていました。




10万円スタートの0.1ロット期間は201509-201805・・・
3年にするつもりでしたが入れ間違えたようです。

スプレッド100となっていますが、桁が多いので実際は1Pipsです。

DDは11.19%許容範囲

リスクリワードも44%に対し勝率54%かなり優秀です。
取引数 年600以上

よさげな気がします。



2018年6月28日木曜日

AMSER 2nd

GRAND EDELWEISS ただいま、三社でフォワード試験をしています!

「いい結果が出ますように!!」

さて、七夕が近づいてきました。文京総合体育館に「みんなで儲かりますように」と短冊を飾ってきました♪

見つけた人はご一報を~

そして銀座で発見したのがこのマーク!

AMSERのアイコンそっくりです。角度が少し違いますが色が似ています。

ソニーのデザイナーも私のセンスにほれたようですねw



AMSERもバリエーションが沢山あります。


この子は スプレッド耐性を重視して作成していますので20程度ならOKです。
さらにロット固定で試験をしています。
VシステムをのせてEZインベストさんで動かそうかな


こちらもタイアップか何かで無料配布したいですね~





2018年6月25日月曜日

EA GRAND EdelWeiss 無料配布計画中!!

今日わたしは、EdelWeissの成績に負けないぐらいのEAを開発したよ。

固定ロット3年の成績を見てくれ!

すこしフォワードをしてみようと思う。

うまくいったら無料タイアップをするので楽しみにしていて欲しい。






2018年6月18日月曜日

平均線開発中!

移動平均線を勉強、開発しています。

本日はDSMAとDEMAを勉強したのですが、
なるほどここからHMAが開発されたのは正常進化だと大変勉強になりました。

いま私が移動平均線に求めることは
①出来るだけろうそくの間にいる事
HMAが80~85%で今のところ最高!

②なめらかであること
平均線が滑かという事は次の位置の予想がたてやすい事です。

今回作っている平均線はこのような感じです。
黄色:仮称 TACAMA 期間10
赤 HMA 期間12 LWMA Typical

HMAは期間13とお考えの人も多いかと思いますが、
あの計算式で奇数が出てくるのはごにょごにょ
期間10以上では奇数でもいいかもごにょにょにょ
ということで12にしました。

黄色はまだ棘がありますがHMAよりろうそくに食いついています。

さらに方向転換もHMAより1~3本早く出ています。

HMAは期間6が最も優秀でした。

より短い足でもチャレンジする必要がありそうです。


2018年6月16日土曜日

EA MIZUHO

EAに名前を付ける時はいつも悩みます。

後から見て内容を思い出せるものがいいのですが。

本日作成したEAはナンピンスワップ君です。

某銀行さまから頂きましたありがたいクリアファイルをみて名前を付けました。


スワップもつきますのでもそっと利益は増えるはずです。

開発時間は約10分w

銀行にお金を預けるならこれを使うほうがいいかなw


bool Flag;int T;
void OnTick()
{
if(Hour()==23&&Minute()==30&&!Flag)
{
Flag=1;
OrderSelect(T,SELECT_BY_TICKET);
if(OrderProfit()>0)OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),0);
T=OrderSend("",OP_BUY,0.1,Ask,0,0,Ask+0.1);
int Cnt=0;
double Price=0;
for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
Price+=OrderOpenPrice();
Cnt++;
}
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0,Price/Cnt+0.006,0);
}
}
if(Hour()==23&&Minute()==31)Flag=0;
}

2018年6月15日金曜日

EAの評価方法 マイナス月

Eマイナス月数をEAの評価の一つにしています。

運用してマイナスの月が何回あるかです。
一年間のマイナス月は3カ月以内としています。

バックテストでの一ヶ月は一瞬ですが、
EAを実運用していて一ヶ月マイナスはメンタルを冒されてしまいます。
そして、もうこのEAいいわ~となってしまうのが人の常です。

いままではバックテストをして結果をEXCELに貼り付けてマイナス月を出していたのですが、いちいち面倒なのでEAに組み込んでみました。

終了処理OnDeinit()に月別の結果とマイナス月が何カ月あったかを表示させます。

〇使い方
EAの最後にしたのコード入れる。
バックテストが終了すると「エキスパート」に表示
簡単です。 是非お試しを

void OnDeinit(const int reason)
{
int CntLose;
double Profit[2100][13];
for(i=0;i<=OrdersHistoryTotal();i++)
{
d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);
int yy=TimeYear(OrderOpenTime());
int mm=TimeMonth(OrderOpenTime());
Profit[yy][mm]+=OrderProfit();
}
for(i=2015;i<=2018;i++)
{
for(int j=1;j<=12;j++)
{
Print(i," / ",j," ",Profit[i][j],"\n");
if(Profit[i][j]<0)CntLose++;

}
}
Print("LoseMonth : ",CntLose);
}


フェルマーの最終定理

フェルマーさんは言いました

Xのn乗+Yのn乗=Zのn乗
nは3以上の自然数でこの解を満たす自然数X,Y,Zは存在しない

X,Y,Zすべてが1の時は成り立つだろうと思うのですが、
数学者が求めるのはそれではないのでしょう

↑成り立ちませんね。お恥ずかしい限りです(6/16追記)

そこで総当たりです。


input int Max=13;long n,X,Y,Z;
void OnInit(){
for(n=3;n<=Max;n++){
for(X=1;X<=Max;X++)
{
for(Y=1;Y<=Max;Y++)
{
for(Z=1;Z<=Max;Z++)
{
if(MathPow(X,n) + MathPow(Y,n) == MathPow(Z,n))
Print("X:",X," Y:",Y," Z:",Z," n:",n);
}
}
}
}
Print("End");
}

結果は驚くことが、上記条件を満たす解が大量に出てきました。
原因は数字の上限です。
PCでは上限を超えた値は上限として扱われますので同じ値になるのですね。

残念。

2018年6月13日水曜日

[sl] ??? OANDA のコメントに追加記述が・・・

OANDA TY3の取引コメント欄に追加の記述が入りました。

コメントの末尾に[sl]と入っています。


そういえばFXTFでもついていますね。

TXTFの場合

ストップロスで終わった時[sl]

テイクプロフィットで終わった時[tp]

クローズコマンドで終わった時 無し

滑った時[gap]


便利なのですがEAの成績を知りたい時には足す必要があるのでひと手間です。

コメントが付き始めたのは6月5日からですが、

6月8日に「【重要】OANDA Japan 取引説明書の一部改訂に関するお知らせ」

とメールが届いていました。

法的な意味合いは判りませんが、スリッページに関する既述もありましたね・・・


神様どうか[GAP]が付きませんように アーメン


スプレッド調査 SpreadChkerソースあり

いま開発しているEAですが汎用性がありいろいろな通貨ペアで利益を生むことが出来そうです。

バックテストではスプレッド9(Point)までは利益が出ます。

10以上でも利益は出るのですが、年間のマイナス月が3回以内となるのがスプレッド9です。

OANDA社のスプレッドを観察する事にしました。

以下のソースで最大、最小、平均スプレッドを出します。
スプレッドの低そうな8通貨ペアに絞り込んでいます。


double Min[8],Max[8],All[8],Cnt[8];
string Pair[8]={"USDJPY","EURUSD","AUDJPY","AUDUSD","EURJPY","CADJPY","EURGBP","GBPAUD"};
int i;
int OnInit()
{
for(i=0;i<=7;i++)
{
Pair[i]+=".oj5k";
Min[i]=20;
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnTick()
{
string Com=NULL;
for(i=0;i<=7;i++)
{
double Spread=MarketInfo(Pair[i],MODE_SPREAD);
if(Min[i]>Spread)Min[i]=Spread;
if(Max[i]<Spread)Max[i]=Spread;
All[i]+=Spread;
Cnt[i]++;
Com+=Pair[i]+" Min : "+Min[i]+" Max : "+Max[i]+ "Ave : "+(All[i]/Cnt[i])+"\n";
}
Comment(Com);
}


結果です。
スプレッド9ですが使えそうなのは
USDJPY 固定3
EURUSD 4
AUDJPY 7
AUDUSD 9
EURJPY 4

ここまでです。AUDUSDも滑りを考えると難しいでしょう。


USDJPY、EURUSD、AUDJPY、EURJPYの4ペアに絞って最適化をします。

2018年6月12日火曜日

再びROLEX EURUSD

EURUSDで件のEAをテストしてみました。

桁だけ気を付ければ動きますね♪

HMA恐るべし 教えてくれた中井さんありがとう♪




EA MAS 月利77.11%


BROSをさらにチューンしてみました。
ロジックも50%変更
今回もドル円 単一固定ロットEAです。

100,000円→972,884円(41ヵ月)

平均利益は23,728円

0.1ロットの必要証拠金が120円(多め)で計算して
120x10,000÷25=48,000

最大DD 6,770円をたして54,770円

月利43.3%

法人の場合 月利77.11% 年利925.32%(単利)

東京の無くなった例の銀行金利は0.001%   92万倍ですw

また、一年にマイナスの月が3カ月以下のEAは優秀と考ています。

使っているEAのマイナスの月を見て下さい。なかなかないと思います。






さてこのEAは41カ月でマイナス月が2回! 

平成最後のモンスタEAの登場ですw

2018年6月10日日曜日

EA BROS  本陣 月利63.9%

いいニュースと悪いニュースがあるけどどちらから聞きたい??
なんて昔はやったアメリカ人のノリですが、ゴメンナサイから

前回のページが崩れていました。直すの面倒なのでそのままにしておきます。


EA ROLEX-GETTOR(仮称)をチューンしてみました。

ロジックに手を加えるチューン。

車に例えるならフルモデルチェンジです!!!

名前を変えてしまうとフルモデルチェンジでは無いかもしれませんが・・



ROLEX-GETTORのスプレッド3の成績
純益 702,454 DD 6,080 1.29%

BROS
純益 802,024 DD 6,600 1.31%

DDが0.02%増えましたが誤差範囲でしょう

純益は更にほぼ10万円増加です!!

120USD/JPY x 10,000Pair ÷ 25レバレッジ = 48,000円   
+ 6,600円 = 54,600円

802,024 ÷ 41ヵ月 = 19,561円

平均月利 35.8%

法人(レバ50で計算)の場合 63.92% !!!

取引数も10,000を超えているので面白そうです。

更なるチューンを目指します!

さあ、今すぐ起業しましょう!!w





固定ロット 単一ポジションで月利56.95% DD1.29%(100,000円開始)

HMAのEAの最適化をしました。

タイプとしては「ラピッドトレード」です。

バックテストを4枚ほど紹介します。

期間:2015/01/01~2018/05/31
通貨ペア:USDJPY
初期証拠金100,000円
ロット 固定0.1(10,000通貨ペア)



①スプレッド6 チューン無し
純益 172,208 DD 8,974 3.96%


②スプレッド6 チューン済み
純益429,094 DD 7,770 3.01%

①スプレッド6 チューン無し
純益 172,208 DD 8,974 3.96%

比較しやすいように先程の①ももう一度記載します。

256,886の利益増です!! ドローダウンも0.95%下がりました。

必要証拠金は10円ほど多めの120円で計算します。
120USD/JPY x 10,000Pair ÷ 25レバレッジ = 48,000円   
+ 7,700円 = 55,700円

429,094 ÷ 41カ月 = 10,465円(平均月利益)

月利 18.7% う~ん 久々の傑作です。



過酷試験(劣悪な条件をあえて与えEAの耐久力を確認します)

③スプレッド9 チューン済み(②と同じ)
純益 165,234 DD 15,854 5.96%

①スプレッド6 チューン無し
純益 172,208 DD 8,974 3.96%

DDが増えていますがこれでも1ポジEAでは優秀な値です。
十分使えるスペックです。





OANDA TY3 oj5k と FXTF 1,000通貨はスプレッド3です。
FXTFはストップレベルがありますが、対応済みです(成績は下がります)

④スプレッド3
純益 702,454 DD 6,080 1.29%

②スプレッド6 チューン済み
純益429,094 DD 7,770 3.01%

①スプレッド6 チューン無し
純益 172,208 DD 8,974 3.96%

120USD/JPY x 10,000Pair ÷ 25レバレッジ = 48,000円   
+ 6,080円 = 54,080円

702,454 ÷ 41カ月 = 17,133円(平均月利益)

月利 31.6% 単一ロット、最大ポジション1ですばらしい成績です。

法人の場合(レバレッジは50で計算しています)
120USD/JPY x 10,000Pair ÷ 50レバレッジ = 24,000円   
+ 6,080円 = 30,080円

月利 56.95%!!!

100万円スタートで生活できそうです♪

さらにロットコントロールVシステムや可変幅SLトレールなど駆使すれば、
ドラマが始まりそうです!!

O社ターゲットの商品は事前にMさんに確認する約束だったのですが、
ご退社されたときいていますので、出しちゃってもいいかな~






2018年6月9日土曜日

HMAのEAできましたら!

もくもく訳の分からない事を書いていましたが、

HMAの何やかんや読んでいただいた人はありがとうございます。

HMAは高率でろうそく足の間にいるという事は

次のHMAを予測する事で大体のプライス予測が出来るという事です。

HMAはなめらかなので予測しやすいのも特徴ですね♪



EAの名前は気にしないでください(仮称)です。


まだ設定もなにもしていないのですが、一発目で素敵な感じになりました。

新しく出たペプシGMT2ほしいな♪
これで買えるといいな~


高速取引業者

余り知られていませんが平成30年6月6日より高速取引業者は金融庁に登録が必要になりました。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/hft/03.html


高速取引業者は相場に影響を与えないようにロットコントロールなどをしなければならないようです(かなり適当な解釈です)

わたしも自称高速取引大好き人間です。
1分足のろうそくの中身を探求したりしますが、
どれくらいの速さだと高速取引になるのでしょうか

エントリーからクローズまでMT4では早くても30ms程度はかかります。
100ms程度の取引はよくやりますがこれは高速取引になるのでしょうか?!

金融庁のページに定義は無いのですが、登録の際に戦略を提示する必要があるようです。
以下抜粋

イ.マーケットメイク戦略
売りと買いの両注文を市場に出し、他の投資家の取引相手となることで、両価格のスプレッド分の利益を得る戦略をいう。
ロ.アービトラージ戦略
価格変動に相関がある複数の銘柄(例えば、日経225の先物と日経225のETF)の価格差や、同一商品の市場間での価格差などに着目し、裁定取引を行うことで利益を得る戦略をいう。
ハ.ディレクショナル戦略
近い将来の価格の変動を予測して利益を得る戦略をいう。
ニ.その他の戦略
マーケットメイク戦略、アービトラージ戦略又はディレクショナル戦略のいずれにも該当しない戦略をいう。


マーケットメイク、アービ、ディレクショナル戦略の類のようですね。

どうやら私の取引は該当しないようです。
しかし「高速取引」という単語は誤解を招く可能性があるので、
使わないほうがよさそうです。

代替案は
「俊足取引」 なんかあやしい
「秒速取引」 1分以上かかったら秒速じゃないかな
「電撃取引」 俊足より怪しいですね
「ラピッドトレード」なんかかっこいいのでこれにします。
横文字に弱い私です。

※ここの内容は適当でいい加減ですのできっちりとした内容を知りたい方は金融庁のHPなどで調べて下さい。




2018年6月8日金曜日

EA HMA-Gettor

前回二階の理論をこねくり回して作ってみました。
HMA Gettor(発音はエイツ エッム エー ゲッロァー)

すこし気持ちの悪い音になってしまいました。


お!いい感じですね しかしドローダウンが大きいようです。

取引データーを確認すると、ERR138が出ています。

また、大きくDDする時には発注から数カ月単位の期間が空いてしまっています。

なにか処理を間違えてこつこつどがーんになっているのかもしれません。

その後)
OrderCloseの価格をOrderSelect()→OrderClosePrice()で取得していたのですが
OrderClosePrice()はOrderSelect()した時点の価格が入り、OrderClose()した時の価格が入るわけではないのですね。

OrderSelect(OrderSend(~~~),SELECT_BY_TICKET)としたのが間違いでした(^^;)








HMA D1 H1 M15 M1 の粘着率!

前回のブログでHMAがろうそく足の中にいる確率(粘着率w!?)をEAを使って計算しました。

USDJPY 2015-20180531 
M1で実施しましたが他の足の同期間のデーターも紹介します。



USDJPY M1
奇数月3,5,7,9が前後に比べ低く
最大は期間6の80.4%




続いてM15 
こちらもM1と同じく奇数月3,5,7,9の%が低くなっています。
最高値は6:89.2%ほぼ9割がろうそく足の間HMAがあるのですね!

H1です。
こちらも奇数月3,5,7,9が前後に比べ低く
6が最高で88.0%です。

殿はDaily
こちらも奇数月が弱いのですが
期間3,5,7、9が前後に比べ低くなっています。
最高は6:85.1%です。



まとめ
全ての期間足でHMAが高値と安値の間にある確率が高いのは期間6
M15が89.2%で最も高い確率、低いのはM1の80.4%です。

奇数の小さな期間3,5,7,9は成績が悪い

どうやらHMAは期間6が面白そうですね

アランさん13ごめんなさい







HMA は未来を予測できるか!

Hull Moving Average 略してHMA

チャートを見るとろうそくに常に張り付いているだけでなく、なめらかさもすばらしい平均線です。

ろうそくに張り付いている → 価格との乖離が少ない
なめらか → トレンドの方向性のだましが少ない

この様なイメージです。

HMAは期間をPとすると

期間1/2PのLWMAの値の2倍 から期間 PのLWMAの値を引いた数字の配列を

もう一度期間√PのLWMAで平均化しています。


現在に近い期間1/2Pの平均を2倍して期間Pを引くと1/2Pの平均よりさらに最近の影響を受けます。過去の期間1/2Pをマイナスするイメージです。

この平均の値はろうそく足にべったり張り付きますが、

もう一度LWMAで平均化する事でさらになめらかになっています。

この中ででてくる期間は3つ 期間P 期間1/2P 期間√Pです。

期間は整数でなければなりません。 期間Pが奇数の時は誤差が出ます。(とくに小さい期間では大きく出ます。)

もう一つ平方根についても同様です。


太字のところは誤差の無いところです。
2で割り切れて平方根に誤差が無い数字は4と16ですね。

このあたりのゴールデンクロスや乖離を探求してみたいと思います。

その中で疑問が一つ!
ろうそく足の中にどれくらいの確率でHMAはいるのでしょうか

高値と安値の間にどれくらいいるかを見てみます。

datetime OldTime;
int Total,Win[17];
double I(int period=13,int shift=0)
{
double pHMA[];
ArrayResize(pHMA,period+2);
for(int i=period+1;i>=0;i--)
{
pHMA[i]= iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,(period/2),0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shift)*2
- iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,period ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shift);
}
return (iMAOnArray(pHMA,0,(int)MathSqrt(period),0,MODE_LWMA,shift));
}

void OnTick()
{
string txt=NULL;
if(Time[0]!=OldTime)
{
OldTime=Time[0];
Total++;
for(int i=1;i<=16;i++)
{
double HMA=I(i,1);
if(HMA<High[1]&&HMA>Low[1])Win[i]++;
txt+="# "+i+"  "+Win[i]+" / "+Total+"   "+(double)Win[i]/(double)Total*100+" % \n";
}
Comment(txt);
}
}

HMA期間P 1~16を期間2015~20180531、M1、USDJPYで調べてみます。

期間1は計算できていないようです。 1/2P→期間0の平均は算出できないからでしょうか

期間3,5,7,9は前後に比べ%低くなっています。1/2Pに誤差が出るからかもしれません。
偶数期間をみると期間P=6を頂点に推移しています。

P=6では80%が高値と安値の間にHMAがあるようです。
なかなかすごい事です。

HMAが上昇していてHMAよりBidが一定値低い時にはロングでエントリ-してHMAまで戻ればクローズ こんなシンプルなもので80%取れるかもしれませんね

高速EA万歳です!


2018年6月6日水曜日

BEEKSの割引が出来ます

消費税増税に伴い仕入れ価格が27%上がることになりました。
つきましてはBEEKSの割引を一時終了します。
2019/11/12
VPS選択は非常に大切です。

環境一つでまったく損益が変わってくるからですね。

こんな場合は特に慎重に選ぶ必要があります。

CASE1 非常に多くの人が使っているEAを使う時
注文が集中します。板足らずになり、
プライスが滑りはじめやがてオフクオート(注文拒否)が出ます。

まさに、早い者勝ちとなりますのでより速いVPSが有利です。

CASE2 高速EA 一取引の損益が小さいEAを使用する時
1回の取引の損益が小さめのEAは0.1Pipsの滑りの積み重ねが大きな損失になります。速いVPSはより滑りを少なくするでしょう

わたしもいまBEEKS社のVPSを三つほど使用しているのですが、
ご厚意によりお安く提供できるようになりました。


ブロンズ3,300円/月 シルバー 5,600円/月 ゴールド 9,100円/月
コロケーション TY3,NY4,LD4
OS WINDOWS2012
メールを頂ければ手配します(不在時はごめんなさい)
支払いはPAYPALの定期払いになります。
hayashi@amser.co.jp
メールには下記内容を記載してください。
①氏名(ローマ字)
②メール
③プラン ブロンズ or シルバー or ゴールド
④コロケーション TY3 or NY4 or LD4

※技術的サポートはBEEKS社です。

●WINDOWS2008が売り切れたようです。
MSのアップデートも終了したので終了といった意味合いもあるようです。
軽かったので残念です。

●より高いものを売りたいのは人の心情ですがこっそり秘密の情報です。

海外BEEKSサイトには推奨EA数の記載があります。
EAの重さにもよるのであくまでも推奨ですが・・・

ブロンズ 2-4個 シルバー4-5個 ゴールド 6-8個

4個以下の時 ブロンズ 3,300円
5個の時   シルバー 5,600円
6-8個   ゴールド 9,100円

4個から5個に一つ増えると2,300円アップ 
もう1,000円追加してブロンズx2でもいいかもしれませんね

6-8個の時はゴールド9,100円より ブロンズx2 6,600円がリーズナブルです。

スペックを比較するといろいろと議論は出てきそうですが参考になればと思います。