ｔ検定を用いて、仲値後の曜日が取引結果に及ぼす影響を調査してみました。
使用したサンプルデータは、9:55にドル円ショートの取引を行い、一定時間後にクローズするという単純な取引結果でした。
2005年以降の4670回の取引データを確認した結果は以下のようになった。
時間軸を考慮しない単純移動平均（SMA）及び加重移動平均（LWMA）を用いて、取引成績に対して曜日による影響を分析しました。その結果、金曜日には有意に高い成績が見られる一方、火曜日には有意に低い成績が観察されました。
統計的有意差があるかをt検定で調べてみた。
p値が0.05以下の場合有意差があるということになる。
t検定を用いて統計的な有意差を検証した結果、金曜日においては有意差があることが明らかとなりました。一方で、火曜日については有意差は認められませんでした。
