【解析】ナンピンはなぜ破たんするのか！！RSI Averaging USDJPY M5

EAで最も重要なのはエントリーの予想が外れ逆行した時のポジションの処理です。

私の手法の一つに追加エントリーし平均化することで逆行化したレートに近づけるものがあります。

欠点としては破たんしてしまうことがあります。

今回は破たんの理由を追及してみます。

初期証拠金100,000JPYでRSIAveragingを2005～20160301までで破たんしたところをピックアップしました。破たんしたのは11回

2009年まではBuyエントリー2010年からはSellエントリーです。

この偏りは偶然なのでしょうか？

2012年までは冬です。

2006,7,10,11,15年は破たんなしです。

年月	b/s	ポジション数
200512	buy	30
200801	buy	22
200803	buy	24
200911	buy	41
201202	sell	31
201211	sell	37
201212	sell	27
201304	sell	20
201311	sell	28
201408	sell	30
201410	sell	17

それでは一つずつ見ていきたいと思います。

最後までお付き合いください。

Rateは購入RATE

Averageはその時点での平均価格＋利益　決済予定価格ですね

DifferenceはAverageとRateの差　　　　決済予定価格までの差になります。

 2005.12は購入直後に0.2円動いています。
その後03:30にも0.13円　その後もひたすら下がっています。
いくら平均化してもここまで動きが大きいと追いつけません。
15：35で1.7円逆走し1/6には5円下がって破たんです。

 2008.01　購入直後に0.07の逆走その五分後にはさらに0.08下がりDifが約0.1にその後どんどん下がっていくのですがDif0.4まで、平均化で0.2まで距離を縮めますが破たんです。もう少し資金があれば回復できたかもしれません。

 2008.03は10分で0.15下がり12時間後には1.5円のダウンで破たんです。

 2009.11　今までと違い購入からじわじわ下がり35分後にＲＳＩが上昇し購入をストップポジションを抱えたまま五時間後にエントリーを再開、ひたすらじわじわ行きます。
翌日21時には1.6円のダウンその後27日には3.5円ダウンで破たんです。

 二年ほど経過しここからは売りモードです。RSIの売りラインは75に設定してありますので、これ以上あげれないところです。3本エントリーする間に0.12円上昇10時間の沈黙の後0.4円上昇Difが0.6まで開きます。その後平均化で差を縮めますがまた開き1.4円の上昇で破たんです。

 2012.11ここも初っ端5分で1.1円上昇し最終2円上昇で破たんです。

 2012.12　メリークリスマス～年明けを迎えられずの破たん　つらいです。
こちらは30分で0.12円上昇　26日の再エントリーは0.7円上昇しています。
最後は粘るのですが大晦日破たんです。これももう少し資金があれば乗り越えれたかもしれません。

 2013.4　春が来ました。こちらはエントリー五分後に0.15円上昇翌日には3.5円上昇しています。いったいどれくらいの人が退場したのでしょう。恐ろしい...

 2013.11　エントリー後じわじわ上昇します。抑え込める範囲ですが、1時間半後に突然0.2円ほど上昇その後2週間かけて攻防しますがクラッシュします。

 2014.8夏ですね^^　こちらもエントリー後ポジションを重ねていったところ
20日6：45突然の急上昇で平均化が間に合わなくなり破たん。
ある程度ポジションがたまったところに相場が急変して追いつけなくなるパターンですね。

 2014.10最後です。ここまで読んでくれた人ありがとう！！
これはポジション数がわずか17！少ないのに一気に破たんしています。
開始直後に0.24の乖離、そのまま3.3円上昇しての終了です。


①ポジションが溜まりすぎてその後の急変で平均化が間に合わない。
②エントリー後の急上昇（0.1程度）で追いつけなくなる。
③RSIのエントリーラインを超えたけれども反転しない。

①に対してはポジション数にリミットをかければいいかと思うのですが、2014.10の17ポジションでは少ない気がします。
②目標まで0.1以上の乖離でS/Lすればいいかもしれませんが数値をうまく調整しないとＳ／Ｌが増えて利益が出ないかもしれません。
③ＲＳＩ以外のシグナルで確認してみてもいいかもしれませんが、エントリー数が減るのが怖いですね。
この辺を踏まえての作成調整してみたいと思います。
ナンピン派の皆様の参考になれば幸いです。