MT5 TOKIO/MT4 KYOTO TACA.AMSER: 4月 2022

2022年4月24日日曜日

HST ヒストリカルデータの変換　hst(MT4）⇒　hst(MT5)　作ってみよう構想の巻

PANDAの作者、仮称P氏と食事・情報交換にいきました。

話題はMT5の最適化

MT4と比べて早いよね的な話ですが、スプレッドが壁です。

MT4の最適化、バックテストはスプレッドを試験前に指定します。
MT5は過去データーにスプレッドが入っているため変更ができません。

MT5は通貨ペアを作成し希望のスプレッドのデーターをインストールする必要があります。

流れはこうなります。

ＭＴ４のＨＳＴをＤＬ
ＭＴ４へインストール
ＭＴ４からＣＳＶでＤＬ
エクセルでスプレッドを追記
ＭＴ５へインストール

なれれば大したことはないのですが、21世紀に人が手でする作業ではありません。

DL後に変換するプログラムがあれば3工程になります。

ＭＴ４のＨＳＴをＤＬ
変換
ＭＴ５へインストール

※DLしZIP解凍も自動化できますが、ヒストリカルデータにも著作権がありますのでやめておきます。

プログラムの流れは以下になります。

画面の作成

画面
スプレッド入力
開始ボタン

HSTをドロップされたら受け取る

拡張子がHSTでない時はエラー出力

TickVol作成（volumeのコピー）
Spreadの入力（１で入力された値）
CSVの作成

つづく

2022年4月20日水曜日

過剰最適化発見ツール　バクフィックス

バグに関する情報をいただきました。

「こつめ」さん情報をありがとうございます！

取引履歴にmodifyがあると正しく動きませんでした。m(_ _)m

OverFittingCHK5 (ver4)を作成しましたのでこちらをご利用ください。

OverFittingCHK5

修正点

①modifyがあっても正しく計算できるように修正

②取引数が少ないデーターにアラートを出力

偶数日、奇数日、偶数月、奇数月の取引がない場合エラーが出ます。

③バックテストデータ以外をコピーしていたときにアラートを出力

①②③ともにエラーが出ていました。エラーが出ても何もわからないので、困惑されたと思います。①は修正、②③はアラートがでてわかりやすくなったと思います。

小噺（いいわけ？）

①ＭＴ４のバックテストデータのエントリーとクローズを比較して成績を出しています。

一対一の場合　エントリーした取引の番号が１の場合、クローズ取引の番号も１で出力されます。
分割クローズした場合　エントリーしたのが取引番号１の場合、一部クローズした時に全ロットが取引番号１でクローズし、残りを取引番号２でエントリーしたように出力します。
modifyが入った場合　エントリーしたのが取引番号１の場合、モディファイも取引番号１で出力されクローズ取引の番号も１で出力されます。３つになったのでエラーが出ました。完全な私のミスです。

②modifyデバッグ用に短い取引EAを作りました。

エントリー、モディファイ、クローズを１回して終わります。

偶数日の取引がなくエラーが出ました。

対象の取引数がないときにはエラーが出ることに気が付きました。修正も考えたのですが、そもそも取引数の少ないバックテストを分析する理由がないと思い。アラートを出力するようにしました。

③バックテストデーター以外をコピーしていた時

エラーが出ていましたが、ローンチを急いでいて忘れていました。(←完全な言い訳）

ブログでアップデートをしていくとどれが最新かわからなくなるのでＤＬ用ページをそのうち作ろうと思います。

ファイル名は～CHK5ですがバージョンは4です。

CHKは1から数え始め　バージョンは0から数えてしまいました。

こちらもそのうち修正します。

2022年4月18日月曜日

過剰最適化発見ツール　Over Fitting CHK

Pythonで過剰最適化発見ツールを作成
無料公開します。

BETA版の位置づけです。
バグなどありましたら教えてください。

使い方

①MT4で気になるEAのバックテストをする

②「結果」タブへ移動し右クリック

「全てコピー(y)」

③OverFittingCHK.exeを起動

数秒から1、２分かかります。
開発環境i5-9400F 2.9GHz RAM16.0GB win11Pro
2005-2022.4　3600取引で10秒程度です。

※必ずコピーしてから起動してください

全取引、偶数日だけ、奇数日だけ、偶数月、奇数月だけの成績を出力します。

損益が一つでもマイナスになるようなEA、

また最大DDが極端になる場合（特にナンピン系）は使用を検討しましょう

OFC(OverFittingChecker)Ver4DownLoad　最新版👀

OFC(OverFittingChecker)ver3DownLoad 古いバージョンですmodifyでエラーが出ます

著作権など
無料で配布していますが、著作権は放棄していません。
再配布、DL直リンクはご遠慮ください。

バックテストは好成績なのに運用すると大きなDD が出る。

この原因は過剰最適化です。その原因の一つは試験取引数の少なさです。

例えばこういったケースです。10年で1,000取引するEA　DDは50,000 これにフィルターを付けると取引数は10減少して990　DDは30,000になりました。

DDは減っていますが、このフィルターが影響を及ぼしたのはわずか10取引です。
こういった影響の少ないフィルターは過剰最適化を招きます。

今回配布のOFCは特定の日にちだけで動かした場合の成績を表示します。

100％過剰最適化を発見できるものではありませんが、これで発見できるものもあります。

アウトオブサンプル試験

アウトオブサンプル試験は例えば偶数日で最適化をし奇数日で確認をします。
今回のOFCは全期間で最適化したものを偶数日、奇数日に分けます。

・アウトオブサンプルのメリット

偶数日で最適化をした場合、奇数日の取引は全く考慮されていないので、奇数日でバックテストをした時に過剰最適化になりにくい

・OFCのメリット

全期間で最適化をするため対象取引数が多い

一長一短ですがアウトオブサンプルする方もしない方もOFCで試験をする勝ちはあると思います。

（おまけ）

アウトオブサンプルをするときには以下のコードを使っています。
今回のOFCと似たような使い方も可能です。

input int MODE=0;
void OnTick(){
// MODE== 0 is ALL
if(MODE== 1&&Month()%2==0)return;//奇数月
if(MODE== 2&&Month()%2!=0)return;//偶数月
if(MODE== 3&& Year()%2==0)return;//奇数年
if(MODE== 4&& Year()%2!=0)return;//偶数年
if(MODE== 5&&DayOfWeek()<=3)return;//月火水
if(MODE== 6&&DayOfWeek()>=4)return;//木金
if(MODE== 7&&(Year()+Month())%2==0)return;//年＋月奇数
if(MODE== 8&&(Year()+Month())%2!=0)return;//年＋月偶数
if(MODE== 9&&(Year()+DayOfWeek())%2==0)return;//年＋曜日奇数
if(MODE==10&&(Year()+DayOfWeek())%2!=0)return;//年＋曜日偶数
if(MODE==11&&(Month()+DayOfWeek())%2==0)return;//月+曜日奇数
if(MODE==12&&(Month()+DayOfWeek())%2!=0)return;//月+曜日偶数

課題

・コピペだけでなく、バックテストファイルでもデータを渡せると便利

・それぞれのチャートが出せると視覚的にわかる

・計算時間の高速化

・複数ポジションの場合　分けた結果が破綻しても終了しない

・偶数奇数日、月　だけでなくいろいろな組み合わせを出力

進めていくとQAのようになるかもしれません。
根気の続く限り進めていきたいと思いますので応援してください！

みんなで儲かりますように！

バージョン

最新バージョンから３つ古くなると動かなくなります。
バージョンアップを即すメッセージが出たときには最新版をDLしてください

セキュリティの警告について（2022.4.19追記）

exeファイルをダウンロードして使用する時に警告が出ることがあります。

　以下WINDOWS11の画面です
１１以外の場合画面が少し異なりますが、詳細情報を押し、実行を押すことで使用できます。「実行」が出てこない（「実行しない」だけ表示される）場合はググって調べてみてください。「セキュリティ」、「SmartScreen」、「WindowsによってPCが保護されました」で検索するとすぐに見つかると思います。