四連倍倍プッシュのトレイディングストップ化RSI4rIII

四連倍倍システムはＲＳＩシグナルでエントリーし平均化するＲＳＩAveragingシステムのエントリー数を限定するために開発したのですが、エントリー数の限定ゆえに利益が増えません。

四連倍倍プッシュ（４R、四連続ナンピン）はエントリー後10Pipsの利益が出れば利益確定、逆に進めば追加エントリー平均化で10Pipsの上昇でクローズ。

四回エントリーチャンスがありますが、どこのエントリー後も10Pips上がれば同じだけ利益が得られるシステムです。(ＩＩは10Pipsの幅を調整できるようにしました）

しかし初めのエントリー後、追加エントリーしないときにはトレイディングストップすることで利益を増やす、もしくは追加エントリー回数を増やすことができるのではとのコンセプトで開発しました。

ソースがだいぶごちゃごちゃになってきたので怒られそうですが、ご容赦ください。

最適化にまる二日かかってしまいました。リスクベネフィットの面で納得できる値が出ていませんが、４Ｒより利益は出せますでお試しください。

最適化でいい値が出た時は教えてください^^

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#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"

#define MAG 7777777

datetime TimeOld;

extern int RSIPeriod=20;

extern int RSIBL=30;

extern int RSIUL=70;

extern double Profit=2110;

extern double TSP=460;

extern double Lots=0.05;

double TSSL;

double TProfit;

double StopLoss;

double Entry;

double Type[4]={0,0,0,0};

double Mode;

double ModeOld;

int Ticket;

int Slip=3;

int d;

int i;

int init(){Profit*=Point;TSP*=Point;return(0);}

void start(){

if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];

if(OrdersTotal()==0){ModeOld=0;

if(iRSI(NULL,0,RSIPeriod,0,1)<=RSIBL)

{LongEntry();}

if(iRSI(NULL,0,RSIPeriod,0,1)>=RSIUL)

{ShortEntry();}

}//Orderstotal

}//Time

Modify();

if (OrdersTotal()!=4){Delete();}

}//start

void TSU()

{if(Entry+TSP<Close[0]&&TSSL+TSP<Close[0])

  {TSSL=Close[0]-TSP;

  d=OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET);

  d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TSSL,0,0,clrNONE);

 

}

}

void TSD()

{if(Entry-TSP>Close[0]&&TSSL-TSP>Close[0])

  {TSSL=Close[0]+TSP;

  d=OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET);

  d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TSSL,0,0,clrNONE);

 

}

}

void NTS()

{

if (Mode<4){TProfit=Entry+(Mode-2)*Profit;}else{TProfit=Entry+(6-Mode)*Profit;}

if(Mode==3||Mode==7){TProfit=0;}

for(i=0;i<4;i++)

  {d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);

   d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StopLoss,TProfit,0,clrNONE);

   

}

}

void Modify(){Comment("");

for(i=0;i<4;i++){d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);Type[i]=OrderType();}

if (Type[0]==0){Mode=(Type[1]+Type[2]+Type[3])/2;}

else{Mode=(1+Type[1]+Type[2]+Type[3])/2+2;}

if(ModeOld!=Mode)

{ModeOld=Mode;

NTS();}

if (Mode==3){TSU();}

else

if (Mode==7){TSD();}

}

void Delete()

{for (i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)

  {d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);

   d=OrderDelete(OrderTicket(),clrNONE);

} } 

void LongEntry(){TSSL=Ask;

Entry=Ask;StopLoss=Ask-Profit*4;

 Ticket=OrderSend(NULL,OP_BUY    ,Lots,  Ask,    Slip,StopLoss,0,"Long1",MAG,0,Red);

 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots,  Ask-Profit*1,Slip,StopLoss,0,"Long2",MAG,0,Red);

 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots*2,Ask-Profit*2,Slip,StopLoss,0,"Long3",MAG,0,Red);

 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots*4,Ask-Profit*3,Slip,StopLoss,0,"Long4",MAG,0,Red);

}

void ShortEntry(){TSSL=Bid;

Entry=Bid;StopLoss=Bid+Profit*4;

 Ticket=OrderSend(NULL,OP_SELL,    Lots,   Bid,    Slip,StopLoss,0,"Short1",MAG,0,Blue);

 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots,   Bid+Profit*1,Slip,StopLoss,0,"Short2",MAG,0,Blue);

 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots*2, Bid+Profit*2,Slip,StopLoss,0,"Short3",MAG,0,Blue);

 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots*4, Bid+Profit*3,Slip,StopLoss,0,"Short4",MAG,0,Blue);

}