【検証】過去の変動幅と今日の変動の相関性 日足USDJPY

日によって変動幅（High-Low)は変動します。
雇用統計や大きな事件、発表があった時と平時とでは当然幅は変わってきます。
2005年からの日足USDJPYでいくら動いたかをグラフ化しました。
横は動いた円、縦は日数です。
0.57円を頂点に約6円まで大きく差があります。

そこで、前の日もしくは前日二日～前日十日の平均で次の日を予測できないか相関性を見てみました。
変動幅（High-Low)と上昇幅（High-Open)、下降幅(Open-Low)そしてOpen-Closeを見てみました。
EXCELでCORREL関数を使った相関係数です。
（相関係数は１が最も正の相関性があり、－１が負の相関性、０は相関性がないという事です。）

変動幅は日数を重ねるごとに変動幅が上がっていきました。

過去三回平均以降の上昇率が下がっていますので過去3回平均でよいのかと思います。

０．４を超えていることは信頼に値すると思います。

変動幅以外は相関性がありませんでした。

過去から変動幅は予測できるが、上下の方向性はわからないという事ですね。

どーんと相場が動いた日の翌日は逆に戻るようなことがあるからでしょうか。

日足や時間即でEAを作成する場合、エントリー後の利益幅を過去三日の変動幅の何割かにすることは非常に有効な手段の一つということですね。