ソースコードはこんな感じです
12,26,9のMACDが0以下でゴールデンクロス(上に突き抜け)もしくは0以上でデッドクロス(下に突き抜け)でSL(ストップロス)とTP(利益確定)を0.1から1.0まで0.1単位で最適化
期間は2010.1.1-2015.12.31です。
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extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];if(OrdersTotal()==0){
if(TMACD(0,2)<TMACD(1,2)){if(TMACD(0,1)>TMACD(1,1)){if(TMACD(0,1)<0){EL();}}}
if(TMACD(0,2)>TMACD(1,2)){if(TMACD(0,1)<TMACD(1,1)){if(TMACD(0,1)>0){ES();}}}}}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TMACD(int Mode,int Shift){return(iMACD(NULL,0,12,26,9,0,Mode,Shift));}
最適化結果は・・・見にくいです。ごめんなさい
赤矢印がSL 0.1 TP 0.4で最高値137,942
利益
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取引数
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PF
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期待利得
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DD
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DD%
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SL
|
TP
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37,942 | 8927 | 1.05 | 4.25 | 10205 | 8.84% | SL=0.1 | TP=0.4 |
36,730 | 7401 | 1.06 | 4.96 | 11381 | 8.36% | SL=0.1 | TP=0.5 |
28,330 | 687 | 1.11 | 41.24 | 13040 | 12.51% | SL=1 | TP=0.7 |
21,830 | 962 | 1.07 | 22.69 | 22648 | 17.97% | SL=1 | TP=0.5 |
20,540 | 2726 | 1.04 | 7.53 | 13303 | 11.21% | SL=0.4 | TP=0.4 |
20,285 | 606 | 1.08 | 33.47 | 20611 | 19.03% | SL=0.9 | TP=0.9 |
19,495 | 764 | 1.07 | 25.52 | 16156 | 15.37% | SL=0.7 | TP=0.9 |
18,140 | 1426 | 1.05 | 12.72 | 16677 | 14.16% | SL=0.4 | TP=0.8 |
17,840 | 1273 | 1.05 | 14.01 | 20261 | 17.75% | SL=0.4 | TP=0.9 |
15,640 | 1615 | 1.04 | 9.68 | 13681 | 11.58% | SL=0.4 | TP=0.7 |
上位10設定はこのような感じです。
一番上の小さな期待利得でこつこつ9,000回弱の取引をした物と
上から三番目取引数は少ないけれども期待利得が大きいのが対象敵ですね。
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