WPR とレンジ【メモ】

WPRはウィリアムさんが考案したレンジの表現

計算式は　WPR　＝　-（High－Bid)÷（High-Low)
High、Lowは期間中の最高値、最安値

0～-100を推移し　0～-20買われすぎ　-80～-100売られすぎを表すオシレータです。



MQL4的には　iWPR(_Symbol,PERIOD_CURRENT,20,0)　こんな感じです。




ばらして書くとこうなります。

double H=High[iHighest(_Symbol,PERIOD_CURRENT,MODE_HIGH,20,0)];
double L=Low[iLowest(_Symbol,PERIOD_CURRENT,MODE_LOW,20,0)];
double WPR=(H-L)?-(H-Bid)/(H-L)＊100:50;

※H-Lが０の時は50にしています。




おそらく一番早いのは

double H=0,L=99999;
   for(int i=0;i<20;i++)
      {
      H=H<High[i]?High[i]:H;
      L=L>Low[i]?Low[i]:L;   
      }
   double WPR=(H-L)?-(H-Bid)/(H-L)*100:50;

ここで話を最初に戻して、なぜ0～-100なのだろうか
0～100の方がシンプルでわかりやすい気がします。

ほかのオシレーターと式的に比較してみます。

LONGエントリー基準　　インジケータ　　SHORTエントリー基準の順です。

　　30　RSI　70
　-100　CCI　100　
　-100　WPR　0　　　　　　　　

ほとんどのオシレーターは数字が大きいほうがＳＨＯＲＴ基準
＞＜　大なり小なりの向きをそろえるには確かに0～-100の方が理にかなっていますね。

ex)　＜＞の向きが同じ
if(RSI > 70)ShortEntry();
if(WPR>-30)ShortEntry();

if(RSI  < 30)LongEntry();
if(WPR<-70)LongEntry();

まぁ0～100で（Ｂｉｄ－Ｌ）/（Ｈ－Ｌ）をＴＡＣＡＲＡＮＧＥとして

if(TACAR>70)ShortEntry(); でもいい気がしますがｗ

スワップ、スプレッド、ストップレベルを一覧で出力 無料ソース公開

業者のごとに異なる３S
Spread　Swap　Stoplevel
すべての通貨ペアの３Ｓを一括で出力します。

①Spread：ＡｓｋとＢｉｄの差手数料です。最低、平均、最高を出力

②Swap：金利です。ＬｏｎｇとＳｈｏｒｔの差も手数料です。LongとShortを出力　

③Stoplevel：現在の価格から一定幅のＴＰ，ＳＬを入れられなくします。高速取引防止のためのものですが、今時分入れているところは少ないですね。

出力先検討
コメント：◎作るのが簡単　リアルタイムで見れる　✖コピペ出力ができない。

プリント：◎作るのが簡単　△コピペできるがエクセル数値を取り出すのがひと手間　

ＣＳＶ出力：◎エクセルでいろいろ扱える　△作るのが面倒


今回はＣＳＶで作成します。
設定は計測回数（ティック数）です。
デフォルトは１００回２分程度です。
コメントには何回計測したかを出力　１００になるとファイルを書き込みＥＡは終了します。

ファイルは共通フォルダ＞Files に入ります。
C:\Users\ユーザーネーム\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
メタエディターを立ち上げ「ファイル（Ｆ）］－＞「コモンデーターフォルダーを開く（Ｔ）」ー＞Ｆｉｌｅｓが簡単です。

ソースの特徴はSymbolsTotal(0)で通貨ペア数を取得　ちなみに０を１にすると気配値表示に表示されている数になります。

通貨ペア名はSymbolName（番号、０）で取得

#property strict
input int Count=100;
int Min[],Max[],Sum[];
int Cnt,SyT;
int OnInit()
   {
   SyT=SymbolsTotal(0);
   ArrayResize(Min,SyT);
   ArrayResize(Max,SyT);
   ArrayResize(Sum,SyT); 
   return INIT_SUCCEEDED;
   }
void OnTick()
{
Comment(++Cnt);
for(int i=0;i<SyT;i++)
{
int Sp=(int)MarketInfo(SymbolName(i,0),MODE_SPREAD);
if(!Min[i])Min[i]=Sp;
if(Min[i]>Sp)Min[i]=Sp;
if(Max[i]<Sp)Max[i]=Sp;
Sum[i]+=Sp;
}
if(Cnt>=Count)Write();
}
void Write()
   {
   int Handle=FileOpen("3S.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
   FileWrite(Handle,"Pair,Spread Min,Spread Average,Spread Max,Swap Long,Swap Short,StopLevel");
   for(int i=0;i<SyT;i++)
{
string Sym=SymbolName(i,0);
double Ave=(int)(Sum[i]/Cnt),
SwL=MarketInfo(Sym,MODE_SWAPLONG),
SwS=MarketInfo(Sym,MODE_SWAPSHORT),
Stl=MarketInfo(Sym,MODE_STOPLEVEL);
FileWrite(Handle,StringConcatenate(Sym,",",Min[i],",",Ave,",",Max[i],",",SwL,",",SwS,",",Stl));
}
   FileClose(Handle);
   ExpertRemove(); 
   }


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