10万→10億突破！！ ビリオネア量産EA完成！！

だいぶ興奮しています！！

バックテスト結果で億越えは可能でしたが、デリケートな設定が必要でした。
しかしこのEAは放置プレイでの億越えです。
2007年から今日までのロングランでバックテストをしましたが、
メモリー（８GB)のせいなのか、桁数の限界（Win10　64Bit）なのか2010年途中で終了となります。
結果をＥＸＣＥＬに貼り付けることもできないので詳細が分析できません。

純益は10桁、一、十、百、千、万、十万、百万、千万、億、十億
14億円とはしたですね。

億越えのＥＡの中では一番現実的です。
Ｌｏｎｇをもう少し極めたいところですね。

１０億円ＥＡはこちら

EA MONACO M1 EURUSD これはいい～♪

本日はEA　MONACO最近気が付くと運用しているEAはRSIを使っている物が非常に多い。

オシレーターとしての精度が高いので使いやすいからである。

ボリンジャーバンドなどでは、２σを超えた後「実はバンドウォークでーす♪」

とやられるとオシレーターなのかトレンドなのかはっきりしろと言いたくなる事がある。

そこで今回はBAND1分＋RSI１分＋RSI５分のトリプルシグナルで動くVシステムのEA　MONACOである。

勝ち負けの時期はMACAUに似ていますが、安定性はこちらのほうが期待できます。

ＭＯＮＡＣＯはこちら

EA MACAU ＥＡ作成300個記念！！

新しいＥＡを作るたびに色々な通貨、色々な足で最適化を行っていたのですが、
アイデアに最適化がついて行きません。
先ほど数えてみたら約半年でＥＡを３３１個作成していました。
まぁ設定違いやゴミＥＡ、世界初といわれたＳＭＩＬＥなど色々ありました。
懐かしいところでは天空の城の放送にあわせて作られたＥＡバルスやＨＰでＥＡを作れるスクリプトなんてのも作りました。おっと感傷タイムはここまで

今日放出するのは、ＭＡＣＡＵ　ＥＵＲＵＳＤ　Ｍ１で動かして下さい。
ウイリアム・ギャンの２８のルールを意識しました。半分くらいは守っています。

中身はシンプルなＲＳＩ　ＳＬ100　ＴＰ200のＶシステムです。

ＭＡＣＡＵはこちら

EA ADX 47 四連続ベットの回数を変更すると

４Ｒシステムはエントリー後の損益を利益に変えるためのシステムです。
４回連続でナンピン平均化売買プッシュでエントリー方向を間違えても３回まではフォローできるようにしていました。
なぜはじめと合わせて４回かというところですが、４回目で１＋１＋２＋４で８本エントリーします。
利益から検討すると１０本以内が理想的と考えたからです。

しかし、考えただけで検証はしていませんでした。
もしかすると５回がいいかも６回はもっといいかも、７回はもっといいかもしれません。
しかし回数を増やすと完敗した時のドローダウンは大きくなります。
そのさじ加減はどんなものでしょうか。

連続回数を４－７まで設定で選択できるようにしました。
結構大変でしたｗ
４７というと元東京大学の某氏を思い出すのはわたしだけでしょうか

こまかい条件設定を説明します。

バックテストの設定のテスト設定です。
初期証拠金は最低４連続の時は８０，０００ＪＰｙ５連続は１５万円、６連続は３０万円、７連続は６０万円は必要になります。

数字の後ろはプルダウンですが「ＪＰＹ」と手入力してください。

Roundは４－７の数字を入れて下さい。連続フォロー回数です。
上のメモに書いておきました。

Lotsもうえのメモに書いておきました、
上限１０万単位の場合　４連は０．１２以下　５連は０．０６以下　６連は０．０３以下　７連は０．０１
でお願いします。

Profitはエントリーの幅
VolはADXのエントリーボリュームです。

今回は最終行でADXの３０分足で見ていますが、どの足がいいか最適化してみてください。

７連続で２０１５は負け知らずの結果が出ましたが６０万円で六万弱の利益では悲しいですね。
６連続で初期証拠金３０万円利益６万円まで確認できました・・・

エントリーシステムとその時間足を最適化すれば無敗のEAができそうです。
難解だったModify（）もかなりシンプルに再構築できました。

#property copyright "Copyright 2016/3/28,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
extern int MAGIC=777;
extern string RoundMemo="Round 4-7";
extern int Round=4;int SubRound;
extern string LotsMemo="Round/MaxLots 4:0.12 5:0.06 6:0.03 7:0.01";
extern double Lots=0.01;
extern double Profit=460;
extern int Vol=20;
double TProfit;double StopLoss;double Entry;double Mode;double ModeOld;
int d;int i;int LB;double LS;double L;datetime TimeOld;double Limit;
void init(){Profit*=Point;Limit=Close[0]*400*MathPow(2,Round-1);
if (Round<6){SubRound=Round;}else{SubRound=Round+1;}}
//---Main Routine---
void OnTick(){if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];if(AccountEquity()<Limit){return;}
if(OrdersTotal()==0){
 if(TACAADX(0,1)>Vol){
  if(TACAADX(1,2)<TACAADX(2,2)){if(TACAADX(1,1)>TACAADX(2,1)){EL();}}
  if(TACAADX(1,2)>TACAADX(2,2)){if(TACAADX(1,1)<TACAADX(2,1)){ES();}}
  }}}
  Del();Modify();}
//---Long Entry Routine---
void EL(){Entry=Ask;StopLoss=Ask-Profit*Round;d=OrderSend(NULL,OP_BUY,Lots,Ask,3,StopLoss,Ask+Profit,"Long1",MAGIC,0,clrNONE);
 for(i=0;i<Round-1;i++) {d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots*MathPow(2,i),Ask-Profit*(i+1),3,StopLoss,Ask+Profit,NULL,MAGIC,0,clrNONE);}}
//---Short Entry Routine--- 
void ES(){Entry=Bid;StopLoss=Bid+Profit*Round;d=OrderSend(NULL,OP_SELL,Lots,Bid,3,StopLoss,Bid-Profit,"Short1",MAGIC,0,clrNONE);
 for(i=0;i<Round-1;i++){ d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots*MathPow(2,i),Bid+Profit*(i+1),3,StopLoss,Bid-Profit,NULL,MAGIC,0,clrNONE);}}
//---Modify Routine--- 
void Modify(){Mode=0;for(i=0;i<Round;i++){d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);Mode+=OrderType();}
if(ModeOld!=Mode){ModeOld=Mode;
d=OrderSelect(0,SELECT_BY_POS);
if(OrderType()==0){TProfit=Entry+(Mode/2-Round+2)*Profit;}else{TProfit=Entry+(SubRound-+MathFloor(Mode/2))*Profit;}
for(i=0;i<Round;i++){d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StopLoss,TProfit,0,clrNONE);}}}
//---Del Routine---
void Del(){if (OrdersTotal()!=Round){for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);d=OrderDelete(OrderTicket(),clrNONE);}}}
//---TACA ADX Routine---
double TACAADX(int Modes,int Shift){return(iADX(NULL,30,14,0,Modes,Shift));}

EA Momentum 4R V M1 USDJPY この曲線美！！

※COAと間違えてMomentumを作っていました。大分修正します（～～；）
トレンドの方向をつかむだけなのになかなか難しいところです。

Momentumあたりはどうでしょうか

意外ときれいに出ます。

Momentumはまじない的なことが書かれている書籍も多く見受けられますが、
平均線よりも時間軸を無視し価格の変化をつかみやすいですね。

モーメンタム４ＲＶ（ＣＯＡ４ＲＶ）はこちら

一時間足平均による一分足４ＲＶシステム

いろいろなエントリーを考えましたが４Ｒシステムの一分足の利益幅は４００前後が最適値として出てきます。
もしかするとエントリーはサイコロや乱数で決めても同じ値が出るかもしれません。
４Ｒの一分足は利益幅４００前後という固定数を持っているのでしょう。

一時間足の平均の前後の上昇、下降でエントリーすることとしました。
ＭＡの比較に０．０５のアドバンテージを与えています。
緩やかな角度の上昇ではエントリーしなような細工です。
チャートもなかなか理論通りの形になってきました。

バックテストに一晩かかりました。
平均足の比較は一番前の足と一番最後の足の比較でしかありません。
Ｃｌｏｓｅ［］で作ったほうがバックテストが早く終わったかもしれませんね。

ｐは平均の期間２－５、Ｐｒｏｆｉｔは利益幅４００前後　Ａｄｖは平均のアドバンテージ０．１－０．７を探すとさらにいい値が見つけられるかもしれません
完成形に近づいてきた気がしますね♪


ＴＡＣＡ－ＭＡ－４Ｒ－Ｖはこちら

EA 1ACE(ＯＮＥ ＡＣＥ） 加速器Vシステム搭載！！

ADXの力かどうかよくわからなくなってきましたが、
Vシステムで最大ロットを割り出し最大ロットを８で割ったロットをエントリーします。
EA名は1/8→ONE Eighth→ワンエイス→1ＡＣＥとなりましたｖ
ＡＤＸ　4Ｒ　Ｖ　Ｍ1　ＵＳＤＪＰＹです。　

Ｖシステムは加速度的に残高が増減しますが、1/8しているのでその実力はどうでしょうか

バックテストの時に残高が少なくなるとＯｒｄｅｒＳｅｎｄＥｒｒｏｒがでてもたつく為に非常に時間がかかっていましたが、残高が少なくなるとキャンセルするようにしました。
純資産が4,000を下回ると終了します。
バックテストはＪＰＹで動かしてください。

１ＡＣＥはこちら

ADX 4R M1 USDJPYシステム！！ビジュアルモードで確認すると驚愕の事実が！！！

ADXの一分足の成績が思ったより良かったのでADX　4Rを作成しました。
Volは前回よかった２７を採用、４Rの幅は580にしました。
もう少し利益が欲しいところですがなかなか素敵です。
さすがはADX様　いままで邪険にしていてごめんね。

と、ここまではいつもの流れなのですがビジュアルモードで動きを確認してみると、
ADXがシグナルを出してエントリーその後数十分から数時間後に利益確定。
利益確定までを短くすればもっとエントリーできるのでは、
いやまてよ、そもそも一分足のADXで数時間後を予想することはできるのだろうか・・・

細かく確認してみると
ADXのシグナル発生　⇒　エントリー　⇒　シグナル発生ｘ２０～１００　⇒　クローズ
なんという事でしょう、全くADXが関与していないことが発覚しました（＾＾；）

このまま、Vシステムを結合する予定だったのですが、またも予定変更です。



ソースコードでございます。
Modifyルーチンは傑作だと思っております。

#property copyright "Copyright 2016/3/25,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
extern int MAGIC=747;
extern int Vol=27;
extern double Profit=580;
extern double Lots=0.03;
double TProfit;double StopLoss;double Entry;
double Type[4]={0,0,0,0};
double Mode;double ModeOld;
int d;int i;datetime TimeOld;
int init(){Profit*=Point;return(0);}
//---Main Routine---
void OnTick(){
if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
if(OrdersTotal()==0){
 if(TACAADX(0,1)>Vol){
  if(TACAADX(1,2)<TACAADX(2,2)){if(TACAADX(1,1)>TACAADX(2,1)){EL();}}
  if(TACAADX(1,2)>TACAADX(2,2)){if(TACAADX(1,1)<TACAADX(2,1)){ES();}}
}
}
}
Del();
Modify();
}
//---TACA ADX Routine---
double TACAADX(int Modes,int Shift){return(iADX(NULL,0,14,0,Modes,Shift));}
//---Long Entry Routine---
void EL(){
Entry=Ask;Mode=3;ModeOld=3;StopLoss=Ask-Profit*4;
 d=OrderSend(NULL,OP_BUY    ,Lots,  Ask,    3,StopLoss,Ask+Profit,"Long1",MAGIC,0,Red);
 for(i=0;i<3;i++)
 {d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots*MathPow(2,i),Ask-Profit*(i+1),3,StopLoss,Ask+Profit,"Long"+(i+2),MAGIC,0,Red);}}
//---Short Entry Routine---
void ES(){
Entry=Bid;Mode=7;ModeOld=7;StopLoss=Bid+Profit*4;
 d=OrderSend(NULL,OP_SELL,    Lots,   Bid,    3,StopLoss,Bid-Profit,"Short1",MAGIC,0,Blue);
 for(i=0;i<3;i++){
 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots*MathPow(2,i),Bid+Profit*(i+1),3,StopLoss,Bid-Profit,"Short"+(i+3),MAGIC,0,Blue);}}
//---Modify Routine---
void Modify(){
for(i=0;i<4;i++){d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);Type[i]=OrderType();}
if (Type[0]==0){Mode=(Type[1]+Type[2]+Type[3])/2;}
else
{Mode=(1+Type[1]+Type[2]+Type[3])/2+2;}
if(ModeOld!=Mode)
{ModeOld=Mode;
if (Mode<4){TProfit=Entry+(Mode-2)*Profit;}else{TProfit=Entry+(6-Mode)*Profit;}
for(i=0;i<4;i++){
d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StopLoss,TProfit,0,Green);
}}}
//---Del Routine---
void Del(){
if (OrdersTotal()!=4){
for (i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
d=OrderDelete(OrderTicket(),clrNONE);
}}}

EA BDeh1/2

古い記憶だがスイス　インタラーケンからマッターホルンへ向かう登山列車はラックアンドピニオン式で線路の真ん中にギアの引っかかる刻みがあった。
車両はたしかBDeh 1/2 小さくてキュートな形であるが坂をぐんぐん登る。
グラフがぐんぐん登るようにとその名前をEAに付けました。
（※ＥＸＣＥＬのＢ列とＤ列とＥ列とＨ列からつけた名前ではありません！！）
バラバラのｅａを一つにまとめるのは苦労しました。

レンジ相場にはポジションをため込む傾向があります。
本来の作成趣旨とは異なりますがこれはこれでいいですねｗ




ＢＤＥＨ１／２はこちら

MACD RSI Bands ADXの組み合わせ

シンプルなエントリーをあきらめ複数の組み合わせを検討しましょう
各ＥＡのバックテスト結果をＥＸＣＥＬに張り付けピポットテーブルで月別に加工
６年すなわち７２か月は多すぎるので年ごとに抜粋しました。
ひと月マイナスを我慢するのは精神的に悪いので一番下のプラス月も検討材料に追加
ＢＤＥＨはＢとＤとＥとＨの合算です。

まず驚いたのがＡＤＸです。マイナス年がなくプラス月が一番多い、すばらしい安定感
ＡＤＸは苦手だったのですが、見直しました。
ではＡＤＸにＶシステムを搭載すると

月別にみると損失マイナス１００万以上の月が８か月　
結果だけを見ると１０万円が６６万円になっていますが、これはいただけないですね

そしてＭＡＣＤ，ＲＳＩ，Ｂａｎｄｓ，ＡＤＸからプラス月の多いＢＤＥＨが
プラス月５８か月　分母は７２カ月ですので８０．５％です。
これをうまく活用したいところですね。
４つをばらばらのＭＴ４で動かすか、一つにまとめるか。
ＯＡＮＤＡは両建てができません。
買い建てを持っている時に売りシグナルが出た時の処理が難しいところです。
単純に買いクローズ、売りエントリーでは指標の能力差が反映されません。
指標ごとに優先順位を付ける手がベターな気がします。
Ｖシステムも単純に４分割ではなく比率を変えた方がよさそうです。
なかなか大変な作業が待っていそうです（＠＠；）

MACD一分足にVシステムを搭載すると

ベルギーの首都ブリュッセルで大きな爆発があったニュースが飛び込んできました。
この場をお借りしてお悔み申し上げます。
ちょうど先月あの空港までフライトし、ブリュッセルを楽しんだのですが、
まさかこんなことになるとは...

ADX 1分足の設定検証！！

ADX 1分足の実力と設定を検証してみました。
ソースコードはこんな感じです
期間１４の＋DI,－DIのゴールデンクロスとボリューム越えでエントリー。ＳＬ（ストップロス）とＴＰ（利益確定）を０．１から１．０まで０．１単位で最適化
期間は２０１０．１．１－２０１５．１２．３１です。

#property copyright "Copyright 2016/3/23,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
extern int Vol=16;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
  if(OrdersTotal()==0){
  if(TADX(0,1)>Vol){
  if(TADX(1,2)<TADX(2,2)){if(TADX(1,1)>TADX(2,1)){EL();}}
  if(TADX(1,2)>TADX(2,2)){if(TADX(1,1)<TADX(2,1)){ES();}}

     }}}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{       d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TADX(int Mode,int Shift){return(iADX(NULL,0,14,0,Mode,Shift));}

最適化結果は・・・なぜか写真がUPできません＞＜

利益	取引回数	PF	期待利益	DD	DD%	SL	TP	Volume
56,806	851	1.2	66.75	8116	6.53%	SL=0.6	TP=0.9	Vol=27
49,242	999	1.15	49.29	13244	9.12%	SL=0.6	TP=0.8	Vol=23
47,938	548	1.2	87.48	10638	9.22%	SL=1	TP=0.9	Vol=22
47,806	876	1.16	54.57	9485	6.49%	SL=0.6	TP=0.9	Vol=26
47,206	1014	1.14	46.55	16295	11.53%	SL=0.6	TP=0.8	Vol=24
46,306	881	1.16	52.56	10712	9.25%	SL=0.6	TP=0.9	Vol=25
44,386	549	1.19	80.85	11577	8.17%	SL=1	TP=0.9	Vol=24
43,306	2322	1.12	18.65	16127	10.83%	SL=0.2	TP=0.9	Vol=27
42,806	984	1.13	43.5	11927	8.38%	SL=0.6	TP=0.8	Vol=26
42,442	870	1.14	48.78	13659	10.58%	SL=0.6	TP=0.9	Vol=23

Volume２７は大きい気がしますが全体的に見て一番上がいいですね

ボリンジャーバンド 1分足の設定検証！！

ボリンジャーバンド 1分足の実力と設定を検証してみました。
ソースコードはこんな感じです
期間２０のDevision１．５から２．５まで０．５刻み。ＳＬ（ストップロス）とＴＰ（利益確定）を０．１から１．０まで０．１単位で最適化
期間は２０１０．１．１－２０１５．１２．３１です。

#property copyright "Copyright 2016/3/23,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
extern double Devision=2.0;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
  if(OrdersTotal()==0){
  if(TBand(Devision,1,1)<Close[1]){ES();}
  if(TBand(Devision,2,1)>Close[1]){EL();}
     }}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{       d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TBand(double Dev,int Mode,int Shift){return(iBands(NULL,0,20,Dev,0,0,Mode,Shift));}

最適化結果は・・・見にくいです。ごめんなさい

利益	取引回数	PF	期待利益	DD	DD%	SL	TP	Devision
54,899	1354	1.15	40.55	11116	7.67%	SL=0.6	TP=0.6	Devision=2
51,602	623	1.2	82.83	19128	13.76%	SL=0.8	TP=1	Devision=1.5
46,899	5076	1.1	9.24	11613	9.30%	SL=0.1	TP=0.9	Devision=1.5
45,513	985	1.14	46.21	14159	10.32%	SL=0.6	TP=0.8	Devision=2.5
43,699	1168	1.12	37.41	11765	9.51%	SL=0.6	TP=0.7	Devision=2
41,899	1591	1.11	26.34	15920	11.87%	SL=0.4	TP=0.7	Devision=2.5
41,412	699	1.15	59.24	16832	13.56%	SL=0.8	TP=0.9	Devision=1.5
41,202	978	1.13	42.13	14733	11.47%	SL=0.5	TP=1	Devision=1.5
40,892	8899	1.06	4.6	19468	15.10%	SL=0.1	TP=0.5	Devision=1.5
40,499	2616	1.1	15.48	11800	11.50%	SL=0.2	TP=0.9	Devision=1.5

上位１０設定はこのような感じです。

一番上が無難ですね。上から二番目、取引数は少なく期待利益が大きく三番目はその逆です。

RSI 1分足の設定検証！！

RSI 1分足の実力と設定を検証してみました。
ソースコードはこんな感じです
期間１４のRSIが３０以下、もしくは７０以上でエントリー。ＳＬ（ストップロス）とＴＰ（利益確定）を０．１から１．０まで０．１単位で最適化
期間は２０１０．１．１－２０１５．１２．３１です。

#property copyright "Copyright 2016/3/23,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
  if(OrdersTotal()==0){
   if(TRSI(1)<30){EL();}
    if(TRSI(1)>70){ES();}}}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{       d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TRSI(int Shift){return(iRSI(NULL,0,14,0,Shift));}

最適化結果は・・・見にくいです。ごめんなさい
黄菱形がＳＬ　０．６　ＴＰ　０．５で最高値１５２，３４９
しかし黄三角ＳＬ　０．１　ＴＰ　０．９二番手１４６，６９９が周りからみて好きですね

利益	取引数	ＰＦ	期待利得	ＤＤ	ＤＤ％	ＳＬ	ＴＰ
52,349	1564	1.13	33.47	11,515	8.68%	SL=0.6	TP=0.5
46,699	4808	1.11	9.71	19,387	13.48%	SL=0.1	TP=0.9
43,099	4337	1.11	9.94	21,238	16.09%	SL=0.1	TP=1
42,424	972	1.14	43.65	13,153	10.00%	SL=0.5	TP=1
41,799	1002	1.14	41.72	15,075	11.19%	SL=1	TP=0.5
41,649	2046	1.1	20.36	17,438	13.34%	SL=0.8	TP=0.3
41,499	5386	1.09	7.7	13,604	10.22%	SL=0.1	TP=0.8
36,692	8245	1.05	4.45	16,637	12.59%	SL=0.1	TP=0.5
35,989	871	1.12	41.32	15,910	12.41%	SL=0.8	TP=0.7
35,044	1757	1.09	19.95	12,563	10.33%	SL=0.3	TP=0.9

上位１０設定はこのような感じです。

一番上の期待利得あってドローダウンが少ないが周りとかけ離れているものと

上から二番目、取引数はそこそこ期待利得がすくないが周辺と類似しているものか悩ましいですね。

MACD 1分足の設定検証！！

MACD1分足の実力と設定を検証してみました。
ソースコードはこんな感じです
１２，２６，９のＭＡＣＤが０以下でゴールデンクロス（上に突き抜け）もしくは0以上でデッドクロス（下に突き抜け）でＳＬ（ストップロス）とＴＰ（利益確定）を０．１から１．０まで０．１単位で最適化
期間は２０１０．１．１－２０１５．１２．３１です。

#property copyright "Copyright 2016/3/23,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
extern double SL=0.5;
extern double TP=0.5;
int d;datetime TimeOld;
void OnTick()
{if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];if(OrdersTotal()==0){
  if(TMACD(0,2)<TMACD(1,2)){if(TMACD(0,1)>TMACD(1,1)){if(TMACD(0,1)<0){EL();}}}
   if(TMACD(0,2)>TMACD(1,2)){if(TMACD(0,1)<TMACD(1,1)){if(TMACD(0,1)>0){ES();}}}}}}
void Exit(){for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         d=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,clrNONE);}}
void EL(){d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,2,Ask-SL,Ask+TP,NULL,1,0,clrNONE);}
void ES() {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+SL,Bid-TP,NULL,1,0,clrNONE);}
double TMACD(int Mode,int Shift){return(iMACD(NULL,0,12,26,9,0,Mode,Shift));}

最適化結果は・・・見にくいです。ごめんなさい
赤矢印がＳＬ　０．１　ＴＰ　０．４で最高値１３７，９４２

利益	取引数	PF	期待利得	ＤＤ	ＤＤ％	ＳＬ	ＴＰ
37,942	8927	1.05	4.25	10205	8.84%	SL=0.1	TP=0.4
36,730	7401	1.06	4.96	11381	8.36%	SL=0.1	TP=0.5
28,330	687	1.11	41.24	13040	12.51%	SL=1	TP=0.7
21,830	962	1.07	22.69	22648	17.97%	SL=1	TP=0.5
20,540	2726	1.04	7.53	13303	11.21%	SL=0.4	TP=0.4
20,285	606	1.08	33.47	20611	19.03%	SL=0.9	TP=0.9
19,495	764	1.07	25.52	16156	15.37%	SL=0.7	TP=0.9
18,140	1426	1.05	12.72	16677	14.16%	SL=0.4	TP=0.8
17,840	1273	1.05	14.01	20261	17.75%	SL=0.4	TP=0.9
15,640	1615	1.04	9.68	13681	11.58%	SL=0.4	TP=0.7

上位１０設定はこのような感じです。

一番上の小さな期待利得でこつこつ９，０００回弱の取引をした物と

上から三番目取引数は少ないけれども期待利得が大きいのが対象敵ですね。

みんなで億万長者！ EA天.下.一.品 拉麺帝都最旨！！！

過去四年のＵＳＤＪＰＹを徹底分析した結果

鶏がらスープのこってりＥＡができました。

ロット制限回避の為　大きな金額を分割してエントリーしています。

そのためグラフの時間と回数にギャップがあります。

ＥＡ天下一品はこちら

EA Double Dragon!!

億の壁でV作戦を使うと勝つ金額と負ける金額に差が出ることを紹介した。
すなわちは真逆のロジックのEAを両建てすれば片方は爆増、片方は資金0になるのではないだろうか。
（A列は一行ごとに０．９５倍（青）、B列は１．０５倍（オレンジ）した値とグラフ）



そこで２つのＥＡを作成した。一つはDouble Dragon Long LEE もう一つはDouble Dragon Short LEE
LONG LEEは足が変わる毎に買い売り買い売りを繰り返す。
ＳｈｏｒｔＬＥＥは足が変わる毎に売り買い売り買いを繰り返す。

２０１５年日足で片方が破産するまで実施しＥＸＣＥＬで合計をグラフ化した。

各１０万円　合計２０万円でスタート
ＳｈｏｒｔＬＥＥが六月前半で破産し終了！ＬｏｎｇＬＥＥは５０万オーバー
合計３０万増加となった。

しかし、各時期でバックテストをしたところ、増えているほうが負続けると、合計がじわじわ減っていくことが分かった。肘鉄をくらった感じでやめ時が難しい．．．
勝ち続けるもしくは負け続けるインジケーターが欲しいところである。





Double Dragon Short LEEはこちら





Double Dragon Long LEEはこちら

V作戦第七談 フラクタルで数字を出せるのか！！！

MT4に初めから入っているインディケーターでフラクタルというやつがいます。

人知れず、そうあなたのＭＴ４にも密かに入っています。
ZigZagのライバル的なやつですがリペイントすることはありません。
しかし、人より二歩後ろをついてくる奥ゆかしいやつです。

前後二本の足より最高値が高い時にダウンマークがつきます。逆も同じです。
（前二本後ろ一本でいいと思うのですが...）

二本遅れる為よほど流れが一定のトレンド相場で力を発揮するのですが。
レンジ相場ではだましが多くなります。
フラクタルの改良系は多く出ていますがフラクタルのみでのチャレンジは
いまだかつて見たことがありません。


そこで、レンジ相場の２０１５に挑戦です。
Ｈ１でフラクタルは活躍できるのか試してみました。
最適化するような設定すらありませんｗ実力勝負です。
だまし対策に平均を入れていますが、スパイス程度ですね。

ＦｒａｃｔａｌＶはこちら

V作戦と億への障害！！

V作戦とは、ワンポジションのみを持つＥＡのロット管理システムである。
カジノでは持ち金の８０％をＢＥＴし続けると勝つという方法がある。
勝って持ち金が増えるとベット単価が増え、負けている時は減る。
勝つときの流れに乗るといった紹介が多いが、非常に理も適っている。

下は100,000スタートで青（左の数字）は５％ずつ減りオレンジ（右）は５％ずつ増える。
２８回目をみると左は７５，０００減っているが右は２７３，０００増えている。
グラフも青はなだらかな下りであるがオレンジの伸びは二次元的である。

そこでＶ作戦（Ｖシステム）は手持ち資金をコントロールする事によって、
億万長者を量産しようと考えた。

指標は何でもいいのでロット管理にこれを入れると爆発的に資金が延びていきます。
（失敗作の中には勝率２５．３９％、５年で利益９百万円を超えるものまでできましたｗ）

そして、大作の一つがＥＡ音羽山清水寺なのですが、真ん中でロット上限１００を超え伸びが落ちています。資金が増えると勝敗にかかわらず１００ロットエントリーしてしまうのでＶシステムのメリットが出ません。

そして・・・
さらに調べたところＯＡＮＤＡベーシックコースでは１０万通貨すなわち１ロットまでしかエントリーできません。
通貨ペアの仕様は１００になっているのでバックテストは１００ロットエントリーできるようです。

それ以上エントリーするにはプロコースにする必要があるとのこと
因みに、プロコースはスプレッド２倍の０．８PIPS　（＞.＜；；）

よく見ると「※10万通貨を超えるお取引は、複数回にわけて発注いただくことにより可能となります。」と記載が

なんだ簡単じゃんｗ
そこで、一秒間にどれくらい発注できるのかやってみました。
ループを使うよりダイレクトのほうが数ミリ秒早いのでこのようなソースになりました。
見苦しくてすみません。
下に続く


int d;int x=1;
void OnTick(){if(x==1){
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,2,Bid+0.01,Bid-0.01,"Short",1,0,Blue);
if (d==1){x=0;}}}

結果です。え？？
一秒間に３～４個しか発注できないの？
４０個くらい無駄でしたw

ということは繰り返し発注しても３ロットが限界ですね。

そして、３ロット限定でのＥＡ音羽山清水寺の結果です。
三億二千万円⇒１千四百万円　マイナス３億円です。
悲しい結果ですがココハ逆に考えましょう
１００ロット制限がなければゲイツに届くかもしれません！！

そこでお願いですｗ

ＵＳＤＪＰＹスプレッド０．４以下（原則固定もしくは平均）でロット制限が無いもしくは大きいところがあれば教えて下さい！！！！！

十万円→三億円！？ V作戦第六弾！！ EA音羽山清水寺（おとわやませいすいじ）

EA清水寺、久しぶりにソースを見直してみると、
いろいろとめんどくさい手法を使っています。
イギリスの議会では難解で理解困難な言い回しが良い発言とされるそうですが、
そんなソースです＞＜；；

手直しをしようと思いましたがめんどくさいので
そのままロット管理にVシステムを突っ込みました。

バックテスト待ち切れなかったため、まあこんなもんかのスコア―をピックアップしています。


ソースコードを下に書いておきます。
億単位になってくるとブログに上げていいのか、
事件に巻き込まれないか、不安になりますね

あくまで最適化の一例紹介ですので、実際三億になるかどうかはわかりません。

金額が膨れすぎて、グラフの左が見えません。
対前月の金額伸び率です。１００％だと、前月から増減なしという事になります。
３２％～３４９％と幅があります。

音羽山清水寺(おとわやませいすいじ）はこちら

V作戦第五弾！！ MACDエントリーADXクローズ

ＡＤＸが１９以上でＭＡＣＤのエントリーシグナルが出た時にエントリー
ＡＤＸ下降でクローズとしました。

期間は先ほどのＡＤＸと同じ
１０万円から８０万円越え、しかし最終４１万円着地です。

ＭＡＣＤ-ＡＤＸ-Ｖはこちら

V作戦第四弾！！ ＡＤＸ Vシステム！！

ＡＤＸは苦手ですね。
ボリュームとクローズにはいいかもしれませんが、
エントリーにはだましが多すぎる気がします。
取りあえず時期まで最適化ｗ
Ｈ４　２０１２－２０１４　１０万→２１０万　
う～ん　この～

ＡＤＸ　ＴＡＣＡＶはこちら

V作戦第三弾！！ MACD Vシステム！！やはり安定のマックディ

続いてＭＡＣＤの一時間足でＶシステムを試してみました。

いつもの１１か月で１０万→４９万

時間がないので１，５，１５，３０分の最適化ができていません＞＜；（だれか手伝ってｗ）

２０１２－２０１５の期間でバックテストをすると・・・（勇気と時間と野望のある方はやってみてください）

ＭＡＣＤＴＡＣＡＶはこちら

V作戦第二弾！！ EA 金閣寺 -V- COA Vシステム

金閣寺Ｖシステムの完成である。
ＥＡ金閣寺はＸプロジェクト（Ｘ’mas）で作成された画期的EAである。
COAの１５分足、一時間足からエントリーし平均化するEAで１００万円⇒２２７万円（１１か月）という
素晴らしい成績を持っている。
しかし初期証拠金１００万はすこし多めである。
そこでVシステムを導入し金閣寺Vを完成させた。
EA金閣寺と比較のためにいつもの１１か月データであるが、RSIより勝率は改善している。
初期証拠金はEA金閣寺の１／１０　１０万円でのエントリーである。
結果は１０万円⇒７７万円　
TPとSLがデリケートな設定を必要とします。

１時間足で動かしてください。

ＥＡ金閣寺Ｖはこちら




金閣寺の歴史をおさらいせねばならない
鹿苑寺（金閣寺）にはもともと西園寺があった。持ち主は西園寺家である。
しかし１３世紀末西園寺公宗が天皇暗殺を計画したため、西園寺氏は追放、財産没収となった。
そしてその５００年後西園寺公宗の末裔、西園寺公望（のちの総理大臣）が
金閣寺の近くに立命館大学を創立。立命館と言えば金閣寺の守護大学である。
しかしさらに５０年後大谷大学の学生が立ち上がり金閣寺を全焼させた。
以来京都では大谷の学生と立命の学生は口を利かないこととなっている。
これが、鴨川ホル●で大谷大学が出てこなかった理由である。

V作戦！！ RSITACAV ｖｓ RSITACA

V作戦とは可変レート検討のプロジェクト名である。
７９年当時、某少佐が「ロットの量の違いが、損益の決定的差ではないということを教えてやる」と暴言を吐いたことは有名であるが、エントリー後のボリュームや勝率予測によってレートを変化させることに有益さは感じられる。
チャンスを最大限に生かすといったところであろうか
しかし、いかなるボリュームを測定しても、有意差を打ち出すことはかなわなかった。
V作戦を除いては・・・

期間は２０１２．０１．０１－２０１５末
上はRSITACA（固定０．２LOTS)　下は　RSITACA　V
RSI　期間１０　３０／７０の１，５分足両方オーバーでエントリー　S/L０．１　T/P０．４

両方とも勝率は２２．８２％（低い）同じ動作をでＬＯＴＳの違いのみ
上はきれいな右肩上がりだ
下はアートのような美しい曲線、そして激しく振れている
これだけ見るとほとんどの人が上を選択するだろう
しかし、見るべきは損益
開始時の１０万円が固定ロットでは３１万円増えて４１万円に
ＲＳＩＴＡＣＡＶは１５０万円増え１６０万円
Ｖ作戦可変ＬＯＴＳシステムは化け物か！！！！

※最適化するとまだまだ利益が増えますが過度の最適化は実戦的ではありません。
開発時にウルトラスペシャルペタ最適化をしたところ３，０００万円～５，０００万円を超えると、
打ち止めになります。ＯＡＮＤＡの場合最高ＬＯＴＳ１００というのに気が付かず悩みました。

ソースコードは二個です。上は固定ロット下は可変ロット（Ｖ作戦）ＭＡＧＩＣナンバー変更しました。



ＲＳＩＴＡＣＡソースコードはこちら

ＲＳＩＴＡＣＡＶはこちら

四連倍倍プッシュのトレイディングストップ化RSI4rIII

四連倍倍システムはＲＳＩシグナルでエントリーし平均化するＲＳＩAveragingシステムのエントリー数を限定するために開発したのですが、エントリー数の限定ゆえに利益が増えません。

四連倍倍プッシュ（４R、四連続ナンピン）はエントリー後10Pipsの利益が出れば利益確定、逆に進めば追加エントリー平均化で10Pipsの上昇でクローズ。

四回エントリーチャンスがありますが、どこのエントリー後も10Pips上がれば同じだけ利益が得られるシステムです。(ＩＩは10Pipsの幅を調整できるようにしました）

しかし初めのエントリー後、追加エントリーしないときにはトレイディングストップすることで利益を増やす、もしくは追加エントリー回数を増やすことができるのではとのコンセプトで開発しました。

ソースがだいぶごちゃごちゃになってきたので怒られそうですが、ご容赦ください。

最適化にまる二日かかってしまいました。リスクベネフィットの面で納得できる値が出ていませんが、４Ｒより利益は出せますでお試しください。

最適化でいい値が出た時は教えてください^^

#property copyright "Copyright 2016/3/6,TACA"

#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"

#define MAG 7777777

datetime TimeOld;

extern int RSIPeriod=20;

extern int RSIBL=30;

extern int RSIUL=70;

extern double Profit=2110;

extern double TSP=460;

extern double Lots=0.05;

double TSSL;

double TProfit;

double StopLoss;

double Entry;

double Type[4]={0,0,0,0};

double Mode;

double ModeOld;

int Ticket;

int Slip=3;

int d;

int i;

int init(){Profit*=Point;TSP*=Point;return(0);}

void start(){

if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];

if(OrdersTotal()==0){ModeOld=0;

if(iRSI(NULL,0,RSIPeriod,0,1)<=RSIBL)

{LongEntry();}

if(iRSI(NULL,0,RSIPeriod,0,1)>=RSIUL)

{ShortEntry();}

}//Orderstotal

}//Time

Modify();

if (OrdersTotal()!=4){Delete();}

}//start

void TSU()

{if(Entry+TSP<Close[0]&&TSSL+TSP<Close[0])

  {TSSL=Close[0]-TSP;

  d=OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET);

  d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TSSL,0,0,clrNONE);

 

}

}

void TSD()

{if(Entry-TSP>Close[0]&&TSSL-TSP>Close[0])

  {TSSL=Close[0]+TSP;

  d=OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET);

  d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),TSSL,0,0,clrNONE);

 

}

}

void NTS()

{

if (Mode<4){TProfit=Entry+(Mode-2)*Profit;}else{TProfit=Entry+(6-Mode)*Profit;}

if(Mode==3||Mode==7){TProfit=0;}

for(i=0;i<4;i++)

  {d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);

   d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StopLoss,TProfit,0,clrNONE);

   

}

}

void Modify(){Comment("");

for(i=0;i<4;i++){d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);Type[i]=OrderType();}

if (Type[0]==0){Mode=(Type[1]+Type[2]+Type[3])/2;}

else{Mode=(1+Type[1]+Type[2]+Type[3])/2+2;}

if(ModeOld!=Mode)

{ModeOld=Mode;

NTS();}

if (Mode==3){TSU();}

else

if (Mode==7){TSD();}

}

void Delete()

{for (i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)

  {d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);

   d=OrderDelete(OrderTicket(),clrNONE);

} } 

void LongEntry(){TSSL=Ask;

Entry=Ask;StopLoss=Ask-Profit*4;

 Ticket=OrderSend(NULL,OP_BUY    ,Lots,  Ask,    Slip,StopLoss,0,"Long1",MAG,0,Red);

 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots,  Ask-Profit*1,Slip,StopLoss,0,"Long2",MAG,0,Red);

 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots*2,Ask-Profit*2,Slip,StopLoss,0,"Long3",MAG,0,Red);

 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots*4,Ask-Profit*3,Slip,StopLoss,0,"Long4",MAG,0,Red);

}

void ShortEntry(){TSSL=Bid;

Entry=Bid;StopLoss=Bid+Profit*4;

 Ticket=OrderSend(NULL,OP_SELL,    Lots,   Bid,    Slip,StopLoss,0,"Short1",MAG,0,Blue);

 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots,   Bid+Profit*1,Slip,StopLoss,0,"Short2",MAG,0,Blue);

 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots*2, Bid+Profit*2,Slip,StopLoss,0,"Short3",MAG,0,Blue);

 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots*4, Bid+Profit*3,Slip,StopLoss,0,"Short4",MAG,0,Blue);

}

RSI4RII 最適化 いいじゃないですか！！

あまり最適化は好きではないのですが、

RSIの期間20　ボーダーを30,70とシンプルにして

プロフィットを検討しました。

四連続倍倍プッシュです。

一分足の予想範囲は100（０．１円）程度と考えていたのですが

400-500の間に利益の山ができます。

正直驚きました！！

今回は530で200,000スタートです。

四連続負けがまだまだありますがいい感じです。

雇用統計が四連負けの1/3程度になりますので、

雇用統計ロック機能を付ければ、更に安定するかもしれません。

そういえば今夜も雇用統計ですね。

#property copyright "Copyright 2016/3/4,TACA"
#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
#define MAG 141421356
datetime TimeOld;
extern int RSIPeriod=20;
extern int RSIBL=30;
extern int RSIUL=70;
extern double Profit=530;
extern double Lots=0.01;
double TProfit;
double StopLoss;
double Entry;
double Type[4]={0,0,0,0};
double Mode;
double ModeOld;
int Slip=3;
int d;
int i;
int init(){Profit*=Point;return(0);}
int start(){

if(Time[0]!=TimeOld){TimeOld=Time[0];
if(OrdersTotal()==0){
if(iRSI(NULL,0,RSIPeriod,0,1)<=RSIBL)
{LongEntry();}
if(iRSI(NULL,0,RSIPeriod,0,1)>=RSIUL)
{ShortEntry();}
}
}
Exit();
Modify();
return(0);}

void LongEntry(){
Entry=Ask;Mode=3;ModeOld=3;StopLoss=Ask-Profit*4;
 d=OrderSend(NULL,OP_BUY    ,Lots,  Ask,    Slip,StopLoss,Ask+Profit,"Long1",MAG,0,Red);
 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots,  Ask-Profit*1,Slip,StopLoss,Ask+Profit,"Long2",MAG,0,Red);
 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots*2,Ask-Profit*2,Slip,StopLoss,Ask+Profit,"Long3",MAG,0,Red);
 d=OrderSend(NULL,OP_BUYLIMIT,Lots*4,Ask-Profit*3,Slip,StopLoss,Ask+Profit,"Long4",MAG,0,Red);
}
void ShortEntry(){
Entry=Bid;Mode=7;ModeOld=7;StopLoss=Bid+Profit*4;
 d=OrderSend(NULL,OP_SELL,    Lots,   Bid,    Slip,StopLoss,Bid-Profit,"Short1",MAG,0,Blue);
 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots,   Bid+Profit*1,Slip,StopLoss,Bid-Profit,"Short2",MAG,0,Blue);
 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots*2, Bid+Profit*2,Slip,StopLoss,Bid-Profit,"Short3",MAG,0,Blue);
 d=OrderSend(NULL,OP_SELLLIMIT,Lots*4, Bid+Profit*3,Slip,StopLoss,Bid-Profit,"Short4",MAG,0,Blue);
}
void Modify(){
for(i=0;i<4;i++){d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);Type[i]=OrderType();}
if (Type[0]==0){Mode=(Type[1]+Type[2]+Type[3])/2;}
else
{Mode=(1+Type[1]+Type[2]+Type[3])/2+2;}
if(ModeOld!=Mode)
{ModeOld=Mode;
if (Mode<4){TProfit=Entry+(Mode-2)*Profit;}else{TProfit=Entry+(6-Mode)*Profit;}
for(i=0;i<4;i++){
d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
d=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StopLoss,TProfit,0,Green);
}}}

void Exit(){
if (OrdersTotal()!=4){
    for (i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
d=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
d=OrderDelete(OrderTicket(),clrNONE);
}}}

【解析】ナンピンはなぜ破たんするのか！！RSI Averaging USDJPY M5

EAで最も重要なのはエントリーの予想が外れ逆行した時のポジションの処理です。

私の手法の一つに追加エントリーし平均化することで逆行化したレートに近づけるものがあります。

欠点としては破たんしてしまうことがあります。

今回は破たんの理由を追及してみます。

初期証拠金100,000JPYでRSIAveragingを2005～20160301までで破たんしたところをピックアップしました。破たんしたのは11回

2009年まではBuyエントリー2010年からはSellエントリーです。

この偏りは偶然なのでしょうか？

2012年までは冬です。

2006,7,10,11,15年は破たんなしです。

年月	b/s	ポジション数
200512	buy	30
200801	buy	22
200803	buy	24
200911	buy	41
201202	sell	31
201211	sell	37
201212	sell	27
201304	sell	20
201311	sell	28
201408	sell	30
201410	sell	17

それでは一つずつ見ていきたいと思います。

最後までお付き合いください。

Rateは購入RATE

Averageはその時点での平均価格＋利益　決済予定価格ですね

DifferenceはAverageとRateの差　　　　決済予定価格までの差になります。

 2005.12は購入直後に0.2円動いています。
その後03:30にも0.13円　その後もひたすら下がっています。
いくら平均化してもここまで動きが大きいと追いつけません。
15：35で1.7円逆走し1/6には5円下がって破たんです。

 2008.01　購入直後に0.07の逆走その五分後にはさらに0.08下がりDifが約0.1にその後どんどん下がっていくのですがDif0.4まで、平均化で0.2まで距離を縮めますが破たんです。もう少し資金があれば回復できたかもしれません。

 2008.03は10分で0.15下がり12時間後には1.5円のダウンで破たんです。

 2009.11　今までと違い購入からじわじわ下がり35分後にＲＳＩが上昇し購入をストップポジションを抱えたまま五時間後にエントリーを再開、ひたすらじわじわ行きます。
翌日21時には1.6円のダウンその後27日には3.5円ダウンで破たんです。

 二年ほど経過しここからは売りモードです。RSIの売りラインは75に設定してありますので、これ以上あげれないところです。3本エントリーする間に0.12円上昇10時間の沈黙の後0.4円上昇Difが0.6まで開きます。その後平均化で差を縮めますがまた開き1.4円の上昇で破たんです。

 2012.11ここも初っ端5分で1.1円上昇し最終2円上昇で破たんです。

 2012.12　メリークリスマス～年明けを迎えられずの破たん　つらいです。
こちらは30分で0.12円上昇　26日の再エントリーは0.7円上昇しています。
最後は粘るのですが大晦日破たんです。これももう少し資金があれば乗り越えれたかもしれません。

 2013.4　春が来ました。こちらはエントリー五分後に0.15円上昇翌日には3.5円上昇しています。いったいどれくらいの人が退場したのでしょう。恐ろしい...

 2013.11　エントリー後じわじわ上昇します。抑え込める範囲ですが、1時間半後に突然0.2円ほど上昇その後2週間かけて攻防しますがクラッシュします。

 2014.8夏ですね^^　こちらもエントリー後ポジションを重ねていったところ
20日6：45突然の急上昇で平均化が間に合わなくなり破たん。
ある程度ポジションがたまったところに相場が急変して追いつけなくなるパターンですね。

 2014.10最後です。ここまで読んでくれた人ありがとう！！
これはポジション数がわずか17！少ないのに一気に破たんしています。
開始直後に0.24の乖離、そのまま3.3円上昇しての終了です。


①ポジションが溜まりすぎてその後の急変で平均化が間に合わない。
②エントリー後の急上昇（0.1程度）で追いつけなくなる。
③RSIのエントリーラインを超えたけれども反転しない。

①に対してはポジション数にリミットをかければいいかと思うのですが、2014.10の17ポジションでは少ない気がします。
②目標まで0.1以上の乖離でS/Lすればいいかもしれませんが数値をうまく調整しないとＳ／Ｌが増えて利益が出ないかもしれません。
③ＲＳＩ以外のシグナルで確認してみてもいいかもしれませんが、エントリー数が減るのが怖いですね。
この辺を踏まえての作成調整してみたいと思います。
ナンピン派の皆様の参考になれば幸いです。