プロフィットファクタ 続編 ＰＦは何取引必要なのか

 昨日のＰＦの続編です。

その前にごめんなさいがあります。

ブロガーが新しくなったのですが、今まで見ていなかったコメントが大量に出てきました。
ごめんなさい。結構古いものもありましたので本当に申し訳ないのですが、またどんどん送っていただければ嬉しく思いますm(__)m

さて、昨日のＰＦの続きです。

昨日は１ＥＡ　ＫＡＲＡＴＨを見本に何取引あればＰＦは安定するのかという話を書きました。難しい数学抜きで実践的なものと考えていますが、１ＥＡではどうかと思いますので

現在回している５ＥＡを追加しました。
開発して回しているＥＡは９０ほどあるのですがここは代表作ということでこの５つです。
全てワンポジＥＡです。

ＦＥＡＴ　ＳＹＳＴＥＭに出品している５つです。

最終取引のＰＦから最大何％乖離しているかをみました。

ちなみに一番よかったのは１５０６回取引したＣａｓｓｙｎＥＵ　2.01でした。

10％乖離に必要な取引数は最大３９０回でした。

5％乖離は1030回です。
１０００取引というと１日１回取引するＥＡで４年ほどでしょうか

こうなってくるとフォワードのＰＦは参考にならないということになります。

１０%を目標で最大３９０回　

ＥＡユーザーの好きなボリンジャーバンド的２σで４０６回です。

１日１回程度の取引のＥＡは非常に多いと思います。

これのフォワードを１-２年動かした場合のＰＦは10％誤差があります。

ここから考えると

①ＰＦは少数第一位まででいい（そんなに精度が良くない）

②優劣をつけるには少なくとも0.2以上の差が欲しい
③フォワードの場合１年以上計測していないと意味がない（取引数300-400必要）


ＰＦはバックテストで見るのがいいようです

プロフィットファクタ は何取引すれば信頼性がでるのでしょうか 1例紹介

 プロフィットファクタはいったい何でしょうか

計算式）総利益÷総損失

１を切ったら利益が出ていないというのは計算式からもわかります。

しかし上はいくらでしょうか

ＰＦは含み損を抱えている時にポジションを閉じなければ無限に値を上げることができます。

ＰＦが大きすぎるのは取引数が少ない、もしくはグリッドトレードのようなものになります。

そこで少し考察を書いてみました。

https://feat.trgy.co.jp/pf/

書きながら検証方法を検討しました。

ＥＡを一つ用意しそのＥＡが１０回取引したときのＰＦ

２０回取引したときのＰＦ・・・・1500回取引したときのＰＦとならべて誤差を確認しました。
使ったＥＡはＫＡＲＡＴＨ　

挿入したコードはこちらです

input int ExpertCnt=100;

if(OrdersHistoryTotal()>=ExpertCnt)ExpertRemove();

ExpertCntを10から１０ステップで１５１０まで回します。
１５１０回の根拠はもともとの取引数が１５０１回だったことによります。

過去最大の乖離率を表示しました。

最終1501回取引したときのPFは1.91です

３０回取引したところでの乖離は90％でした。
EAによって差は出ると思いますが３０取引のフォワードのPFは全く信用できないということです。

４０回取引で大きく下がりました　36％　本来のPF1が1.36になるということです。まだまだですね。

グラフが縦長で醜いのでおなじ％が続くところは非表示にしています。

２７０回取引をすると10％以下になりました。年間の平日が２６０日程度ですので毎日１回取引をするEAを１年回した場合PFは１割の誤差ということです。
PF１．０と１．２のEAは同じPFかもしれないということになります。

もう何個かEAを回して同じテストをするともう少し値が見えてくるかもしれません。
例えば５EAを回して10％を切る値を捜した場合一番多く取引数が必要だったEAの値を基準にします。
あくまでも１例紹介ですが、１年程度まわしたフォワード試験のPFは誤差が非常に大きいという結論です。

PFを見るならバックテストがいいようです。
一年（正確には２７０回）取引をしたEA同士を比較する場合でも１割の誤差があるので0.2程度の差は誤差と意識して使いましょう