高精度EAの作成 RSI調査編 ＥＭＡにしてみよう！

単純な上下より平均ＥＭＡはどうかいうご意見が聞こえてきそうです。

extern int RSILevel=70;
extern double Getter=0.01;
extern int LongWave=580 ;
int d,T;
double Signal;
void OnTick()
{
if(Time[0]!=T)
{
T=Time[0];
Signal=iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,LongWave,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
 if(Signal>Close[0])//追加
  {if(iRSI(Symbol(),PERIOD_CURRENT,14,0,0)>RSILevel)
   {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,0,Bid+Getter,Bid-Getter,NULL,1);}
  }
 if(Signal<Close[0])//追加
  {if(iRSI(Symbol(),PERIOD_CURRENT,14,0,0)<100-RSILevel)
   {d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,0,Ask-Getter,Ask+Getter,NULL,1);}
  }
 }
}

やっちゃいましょう

期間は先ほどと同じ５８０

勝率は

やはりだめですね。

ポジションを４回に絞ってから勝率を上げていきます

高精度EAの作成 RSI調査編 トレンド追加

トレンドは平均ＥＭＡが好きなのですが、
ＥＭＡよりも直接ｘ回前との上下比較は直近の影響が大きく、反応も速いので採用してみました。

extern int RSILevel=70;
extern double Getter=0.01;
extern int LongWave=580 ;
int d,T;
void OnTick()
{
if(Time[0]!=T)
{
T=Time[0];
 if(Close[LongWave]>Close[0])//追加
  {if(iRSI(Symbol(),0,14,0,0)>RSILevel)
   {d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,0,Bid+Getter,Bid-Getter,NULL,1);}
  }
 if(Close[LongWave]<Close[0])//追加
  {if(iRSI(Symbol(),0,14,0,0)<100-RSILevel)
   {d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,0,Ask-Getter,Ask+Getter,NULL,1);}
  }
 }
}

今回の変更点は二か所

いままではティック毎に動作させていましたが、
足変更のタイミングでの変更にしました。
１分足で動かしていますので、分が変更になってすぐ後のティック変更に反応して条件をチェックします。

もう一つは勝率を上げるためにトレンドを追加！
初期設定の場合５８０分前に比べ大きいか小さいかを見ています。
５８０分は１０時間弱です。一時間足の１４平均程度のイメージです。

勝率です。

８月は減少しましたが、他は上昇　合計で３％上昇しました。

もう少し伸びてほしいところですが、ブラックジャックでは３％の為にひたすらカウンティングをします。そう考えると素晴らしい結果です。

二か所の変更点で取引数、損益とも激減しています。
９月取引数１６５，１６０　⇒　８７４　純益　２９，３７４　⇒　５００

これを見るとなんじゃそらなのですが、ティック単位の発注では大量にポジションを持っていました。２０、３０は当たり前多い時には５０持つことも、これでは大量ポジションの為に常にポジションを持っていなければなりません。

新しい物を一年ほどテストしました。
ポジション所有数です。

ポジションをいくつ所持するかをまとめました。
４ポジションで９８．６％を占めています。
５ポジション以上持てなくして、ロットを上げたほうが面白そうです！

高精度EAの作成 RSI調査編 ２０１６年７，８，９月比較

前回　9月の数字で検証しました。
他の月ではどうか３カ月ほど比較してみたいと思います。
まずは利益です。
前回のＥＡでスプレッドは１で見ています。

利益を見て行くとやはり６５、７０前後がよさそうです。

しかし、月によって利益額は全く違います。

７、９月はＲＳＩＬＥＶＥＬが６５を超えて反転したところが多く８月は７０だったということでしょうか

取引数を見てみましょう。　ＲＳＩレベルを低くするほど、取引数は増加しています。
回数も月によってまちまちです。
８月、９月のＲＳＩＬＥＶＥＬ７０の取引数をご覧ください。
８月のＲＳＩが７０以上もしくは３０以下なのは１３９，９７４ティックです。
９月は１６５，１６０ティック　９月のほうが取引数が多いのに損益は８月のほうが多くあります。

そして勝率です。
ＲＳＩ　ＬＥＶＥＬが高いほうが勝率は高いと考えていたのですがそうではなかったようです。
こちらも７０前後が安定していいのかもしれません。

ＲＳＩだけで見ると利益、勝率共に安定して出せるのは７０前後のようです。
しかしスプレッド１での実験ですので、利益は出ないでしょう。

他のインディケータとの複合にして勝率の上昇、期待利得の上昇を目指してみます。

高精度EAの作成 RSI調査編

今日は素敵な天気です。三連休どこにも行かず引きこもってＭＴ４三昧でした。

いや、一か所だけ早川社長お勧めの「いきなりステーキ」デビューしました！

なかなかうまかった♪家から歩いて５分の所にあるのですが、ハマりそうです。そして太りそう・・・

extern int RSILevel=70;

extern double Getter=0.01;

void OnTick(){

if(iRSI(Symbol(),0,14,0,0)>RSILevel)    {int d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,0,Bid+Getter,Bid-Getter,NULL,1);}

if(iRSI(Symbol(),0,14,0,0)<100-RSILevel){    d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,0,Ask-Getter,Ask+Getter,NULL,1);    }

}

こんなものを作りました。（製作時間３分）

ＲＳＩは７０を超えたら買いすぎ（売りシグナル）３０を切ったら売りすぎ（買いシグナル）です。

ＲＳＩＬｅｖｅｌが７０の時は７０/３０をエントリーラインに

８０にすると８０/２０をラインにします。

７０を超える時よりも８０を超える時のほうが少ないので取引数は７０のほうが多くなりますが、

勝率は８０のほうが上るはずです。

中期　１年ほどで利益が出るものよりも、短期１カ月単位で安定して利益が出るもののほうがニーズがありそうです。

中期物はマイナス時期が多くなりますが１～数年で見ると中期物のほうが圧倒的な利益を算出できます。

短期物は心にやさしいＥＡですが、こつこつと小さな利益を稼ぐ感じです。

短期物を作るには勝率を上げる事が必須です。

まずは先程のソースを最適化ＲＳＩＬＥＶＥＬを５５－９５まで幅５でスプレッド１です。

反転の精度を確認したいのでスプレッド０でもいいのですが０はダメですね・・・

期間は２０１６年９月の一ヶ月

利益は５５，６０ではマイナス　反転の基準にならない値という事ですね。

一番利益があったのは６５　つぎは７０と増えるごとに利益は減ります。

取引数は９５－５５まで下がるほど多くなります。

RSIＬＥＶＥＬ別に　期待利得と勝率をまとめてみました。
期待利得は取引一回当たりの平均利益です。ＲＳＩＬＥＶＥＬと比例して上昇します。
勝率、売り勝率、買い勝率はグラフにしました。

このグラフの元データーの九月はＵＳＤＪＰＹが下がった月です。
１～８はＲＳＩＬＥＶＥＬ５５－９０です。
勝率はＲＳＩＬＥＶＥＬに比例して上昇しています。
買いレベルも傾向はにていますがムラがあります。
売り勝率は大きく上昇しています。
特にＲＳＩＬＥＶＥＬ９０の時は９０％を超える勝率です。

ＲＳＩＬＥＶＥＬ９０％　勝率５２．８３％　損益　９、５１０
ＲＳＩＬＥＶＥＬ６５％　勝率５０．７７％　損益４８，９８７

６５％のほうがよさげだな・・・
他の月も確認してみましょうか

ボリンジャーバンド

前回月別、週別のボリンジャーを見てきましたが余りにも幅が広かったので今回は1分足を見て行きます。

今回は赤が２σ
濃紺は安値、高値の４σです。

０６：０４分の数字を見てみると実際の最高値１０３．８４３　最安値　１０３．７９１
予想値は１０３．８６３－１０３．７４４です。
なかなかの精度です。

ボリンジャーバンド（以下BB)の拡大期は平均方向へのトレンド、
BB収縮期にはこの幅でのオシレートエントリーは有効かもしれませんね。

ボラティリティの探求！

市場活性の強さ、価格の変動率をボラティリティと言います。
狭義では標準偏差、広義ではADXやCCIなどもそこに含まれます。

市場活性の強い時はトレーリングは強大な力を発揮します。
逆の時は振り子のような動きをしますので固定TPやSLで刻むほうが利益が出しやすくなります。
固定と言っても毎回同じではなく相場に合わせて変動する意味合いです。

そこでボラティリティをしっかり見てみたいと思います。
FXDDデーターのマンスリーチャートです。
ろうそく一本が一月ですね。
因みに京都タワーは京ろうそくの形です。

ボリンジャーバンドのσ２を赤、σ３が薄緑、σ４が濃紺です。
平均から±σ（標準偏差）したのが１σ、±σ×２が２σ・・・です。
σの幅に入る確率は計算上６８．２６％
２σ９５．４４％　３σ９９．７４％　４σ９９．９９４％

つまり４σの幅に収まらない率は１０万ヵ月に６回です。

画像が小さくて見にくいのですが、４σを超えているところはありません。
真ん中は平均線ですが、平均線より下にいる時には逆の２σは超えません。
つまり９月の場合８２．７８１－１２８．０８８の間にいることが予想されます
実際は１００．０８１－１０４．３２１でした。
すばらしい発見です！！４５円も幅があればだれでも当たると声が聞こえてきそうですが・・・
ウィークリーで見てみましょう！

一回σ４を下回っています。１０万週に６回が起こったのでしょうか。
ボリンジャーバンドは終値で平均を算出し、標準偏差を計算するので一時的な膨らみは計算に入れません。ここがボリンジャーの大きな問題なのですが・・・

ボリンジャーバンドの計算を終値から最安値にしたところ下は超えません。
幅を取ろうとする時には下は最安値、上は最高値で計算したボリンジャーで見ないと幅は判らないようです。

先週を見てみます。
平均を下から上に突き抜けており平均も上下感が無いのでどちらの傾向かわかりません。
（今夜の雇用統計での円安で上昇が決定づけられると思いますが楽しみです）
最高値の４σ１１０．９８８最安値の４σ９５．５５０の間との予想です。
実際は１０１．８３８－１００．０８１　当たっています！！しかしまだ幅が１５円

ん？ボラティリティーの探求のはずがボリンジャーバンドの探求になっている・・・・・・

ここまでをまとめます。

ボリンジャーバンドは４σを超えない（下は安値、上は高値）
傾向が決まっっている時には逆の終値２σは超えない

終値だけでボリンジャーバンドを見ていると腑に落ちないことがありますが、
きっちり安値、高値にすると納得のいく結果になりますね。

OANDA JAPAN FX 日本サーバー探求

ＯＡＮＤＡベーシックのＥＡ自動発注ができなくなるので、ブローカーコースを探しています。

各社のスプレッド、スワップ、ストップレベル　いわえる３Ｓを調べています。

ＯＡＮＤＡ　ＪＡＰＡＮ　ＦＸです。

　

ベーシックコースでは１０万通貨（ＵＳＤＪＰＹで４０万円くらい）が上限でしたので分割発注をしていましたがＪＡＰＡＮ　ＦＸは１００万通貨（５ｋ　は５０万通貨）まで発注できます。

５０万通貨でも２００万円　これなら分割する必要はありませんね。

さらにＡＵＤ／ＪＰＹ　ＧＢＰ／ＪＰＹ　ＡＵＤ／ＵＳＤはスプレッドがベーシック以下です。

そして興味深いのが二重価格　１ｍと５ｋの二つの価格が動いています。

左の通貨ペアをご覧ください。

ＵＳＤＪＰＹ.oj1mとＵＳＤＪＰＹ.oj5k と二つあります。（ない人は通貨ペア右クリックセットだったかな）

それぞれが、別々にレート配信をしているので写真のようにずれます。

こんなソースを作ってみました。

void OnTick()

{Comment(iClose("USDJPY.oj1m",0,0),"\n",iClose("USDJPY.oj5k",0,0),"\n",Close[0]);}

右のコメントです。１Ｍと５Ｍとチャートの価格（今回は１Ｍ）を表示しています。

この場合ですとＳＥＬＬは５ｍで発注したほうが得ですね＾＾

左のＡＵＤＵＳＤはＢｉＤ，Ａｓｋともに１ずれています。むふふです。

再程のソースのＵＳＤＪＰＹをＡＵＤＵＳＤに変えてＵＳＤＡＵＤのチャートで動かしてみます。

気配値表示のAUDUSD.0j1mは0.75994　コメント表示は0.7599 一桁足りません。

おなじく5kは気配値0.75995に対し　表示は0.76

見た感じではコメント表示はかなり遅れて動作していました。

小数５桁そろっての表示は見えませんでしたので適当な桁数で四捨五入するようです。

EAが取得する値は右の表示になりますので、少し問題ですね。

AUDJPYは面白そうです！

AUDUSDは難あり。

【大疑問】フォワードテストはどうなるのでしょうか！

最近いろいろな人のコミュニティを覗いています。
その中で、フォワードテストと結果が違うといった書き込みをよく拝見いたします。
私の方ところにも時々あります。
まあ、わざわざフォワードに最適化したＥＡを出品する人もいないと思うのですが・・・

フォワードのブローカーはＯＡＮＤＡデモコースを使っている人が大多数です。
ＯＡＮＤＡ社デモコースのＵＳＤＪＰＹのスプレッドはベーシックコースに合わせて０．４なのでしょう。


わたしのＥＡ開発でＯＡＮＤＡ社ベーシックコースをチョイスした理由の一つがここにあります。
フォワードテストと同じブローカー、条件を使いたい。
そうすれば、購入者が正確な数字を見て判断できる。
（すこしずれることはありますが、一番類似しているのは確かです。）

ベーシックコースのＥＡ自動売買ができなくなった後もスプレッドの変更予定は無いようです。
スプレッド０．４のままですと実際に使えるプロコースとは手数料に倍の差ができます。そうプロコースのスプレッドは０．８です。
（ＪＡＰＡＮ　ＦＸは変動でサーバーも異なります。）

ＯＡＮＤＡ社デモコースでのフォワード試験は現実離れしたものになってしまいます。

逆に考えると日本のＭＴ４はＯＡＮＤＡ社に支えられてきたという事ですね。


大疑問　これからフォワードテストはどうすればいいのかな・・・

ＯＡＮＤＡベーシック自動売買中止への対応！！！

ＯＡＮＤＡ社のしかるべき人からお電話を頂きました。

ベーシックコースのＥＡ使用中止についてはこうゆう事のようです。
①ＭＴ４やＥＡは今まで通りつかえる。
②できなくなるのは自動売買！

自動売買のできないＥＡなんて、○○のない●●ですね。
（●●〇〇は想像にお任せします。）

インディケーターもしくはシグナル配信（画面に買う時ですよ、売り時ですよと表示）は可能のようです。

現在販売中のＥＡはこれからの購入ができないように一時販売中止にします。
私が納得できる対策ができれば販売再開します。
ご購入頂いたＥＡは今まで通り使用できます。
販売中止の間でもＦＸ－ＯＮの画面は見れます。

各対応策を以下のようにします。
ＡＭＳＥＲ　ＦＸＴＦ、ＯＡＮＤＡ　ＰＲＯでは今まで通り使えます。
ＯＡＮＤＡ　ＢＡＳＩＣでの使用（あまりいないかな？）に対してはシグナル配信ができるようにアップデートします。
シグナルごとの分割エントリーの試験は間に合いませんので、今回は見合わせます。
ごめんなさい。

ＡＬＣＨＥＭＹ　ＰＣ環境に依存して成績が変わります。ＰＣ環境速度設定を追加します。プロコースでの使用ができます。

ＥＤＥＬＷＥＩＳＳ　こちら　のアップデートに加え　シグナル配信を追加します。

ＺＥＶＥＮ　こちら　のアップデートを申請中でしたが、シグナル配信を追加して再度アップします。

ＳＩＧＭＡ４　トレーリングの変更、発注上限の廃止、週末決済時間の設定。シグナル配信の追加
逆シグナル発生時のいわえるドテンモード依頼がございましたが、今回は見合わせます。ごめんなさい。

本日中に作成アップを目指しております。
ＦＸ－ＯＮ社でのアップが一週間程度であれば、10/31には間に合うかと思います。



時代の移り変わりと共にブローカー各社に様々な動きがあります。
しかしながら、安定した環境の提供をお願いしたいと強く思うところであります！！

みんなで儲かりますように！

これが終わったらまたＥＡ作ります！

ＯＡＮＤＡ ベーシックコースＥＡの使用中止について

バタバタしておりましたがやっと忙しさが緩和されＥＡ作成に集中できる環境となりました。

そんななか突然のメールが来ました。

ＯＡＮＤＡベーシックコースでのＥＡの使用が中止になる様です。

現在発売しているＥＡはすべてＯＡＮＤＡベーシックでの使用を前提として作られているものです。

もちろんプロコースへの移動等で、各ブローカーに対応したものもございます。

このＯＡＮＤＡベーシックコースでのＥＡ使用中止は全く驚きでした。

販売しているＥＡ」につきましてはＯＡＮＤＡ　ベーシックコースでのみ利益が出るものが多くあります。

つきましては各所と相談、検討をし販売しているもので改良が不可能なものは販売中止、

改良できるものについては改良アップデートを検討いたします。

私としましては突然の発表にただただ驚いているところでございます。

願わくば、引き続きＯＡＮＤＡ社ベーシックコースでのＥＡの仕様を継続していただきたいところでございます。

なお、前回ＯＡＮＤＡ社でのプロコースへの移動に対しては全力で対応いたしました。

今回のベーシックコースでのＥＡ使用不可につきましても同様の対応をする所存でございますが、

ＯＡＮＤＡ社決定についてはこちらで対応不可能な部分もございます。

ご理解いただければ幸いです。

また、ベーシックコースでのＥＡ使用云々に関しましてはＯＡＮＤＡ社にお問い合わせいただければと思います。

何分ブローカーの決定で当方ではコントロールできないところをご理解いただければ幸いです。

また、ブローカー対応のアップデートに関しまして、ご要望などございましたらご連絡ただければ幸いです。

連絡先:bigtaca@gmail.com

なおfx-onのサイトにつきましては連続でメッセージが続くとこちらで見えないこと気が付かない事が多くありますので、メールを頂ければ幸いです。


ＴＡＣＡ

EdelWeiss アップデート検討中！！

京の夜も段々と涼しくなってきました。
床ももう終わりです。
京都の次のビッグイベントは10月１日
天下一品の日です。
こってりラーメンは中毒性が高いですね。

さて、ＥｄｅｌＷｅｉｓｓの新バージョン２．２が完成しました。

これから何日か動作テストをしてうまくいけばアップします。
取引回数があるので、数日でテストは完了すると思います。

設定項目は
ＭＡＧＩＣ　マジックナンバーです。このＥＡには秘密の番号なんてありませんよ！！
変更なし

ＭａｘＳｐｒｅａｄ　最大スプレッド許容量です。
単位は０．１Ｐｉｐｓ　いつも困るのですが、ストラテラジーテスターで４の場合は単位は何になるのでしょうか　０．４Ｐｉｐｓ？４Ｐｏｉｎｔ（５桁）？

スプレッドつながりで、バックテストでは３以下にすると正常に動かないと報告を頂いておりました。
ＯＡＮＤＡで３になることは無いのですが・・・
バックテストでは滑りが無いので発注できないのですが、リアル、デモでは滑りがあるので発注になります。計算式でスプレッドを呼び出すと１００マイクロ秒程度時間がかかるので、スピードを取るかバックテストの精度を取るかで悩みました。
しかしニーズがあるようですので１００マイクロ秒の遅延は仕方ありません。
ここも変更しました。

ロット　固定ロットの要望は大きくありました。
複数発注はＭＴ４サーバーの負担にもなります。
０（０．０）の時はＶモード（全額分割発注）　数値を入れると固定ロットです。

法人口座でも固定ロットで運用できます。（法人ではありませんので法人口座を持っていません。試験できていません。保証対象外です。）


Ｔｒａｉｌ　ここはｆａｌｓｅにするとティック単位での発注（これもＭＴ４サーバーの負担になります）trueにすると秒単位での発注になります。



そしてここからは独り言のこれまた保証外の話です。

独立した口座での運用をお願いしています。
他のＥＡとの競合の可能性があるからです。
競合に対しては他のＥＡを動かしているかどうかを教えていただくことから始まり解決に相当な時間がかかります。解決できないことも多々あります。
たまたまマジックナンバーが同じだったりという事もあります。
独立した口座で単独運用でしたらその心配はございません。

ＥｄｅｌＷｅｉｓｓは設定したマジックナンバーで発注し、そのマジックナンバーのポジションのみをシャンデリアトレーリングで動かします。決済はサーバー処理です。

この話はブログの中だけでの内緒ですよ＾＾/