高精度EAの作成 RSI調査編 ２０１６年７，８，９月比較

前回　9月の数字で検証しました。
他の月ではどうか３カ月ほど比較してみたいと思います。
まずは利益です。
前回のＥＡでスプレッドは１で見ています。

利益を見て行くとやはり６５、７０前後がよさそうです。

しかし、月によって利益額は全く違います。

７、９月はＲＳＩＬＥＶＥＬが６５を超えて反転したところが多く８月は７０だったということでしょうか

取引数を見てみましょう。　ＲＳＩレベルを低くするほど、取引数は増加しています。
回数も月によってまちまちです。
８月、９月のＲＳＩＬＥＶＥＬ７０の取引数をご覧ください。
８月のＲＳＩが７０以上もしくは３０以下なのは１３９，９７４ティックです。
９月は１６５，１６０ティック　９月のほうが取引数が多いのに損益は８月のほうが多くあります。

そして勝率です。
ＲＳＩ　ＬＥＶＥＬが高いほうが勝率は高いと考えていたのですがそうではなかったようです。
こちらも７０前後が安定していいのかもしれません。

ＲＳＩだけで見ると利益、勝率共に安定して出せるのは７０前後のようです。
しかしスプレッド１での実験ですので、利益は出ないでしょう。

他のインディケータとの複合にして勝率の上昇、期待利得の上昇を目指してみます。