ボラティリティの探求！

市場活性の強さ、価格の変動率をボラティリティと言います。
狭義では標準偏差、広義ではADXやCCIなどもそこに含まれます。

市場活性の強い時はトレーリングは強大な力を発揮します。
逆の時は振り子のような動きをしますので固定TPやSLで刻むほうが利益が出しやすくなります。
固定と言っても毎回同じではなく相場に合わせて変動する意味合いです。

そこでボラティリティをしっかり見てみたいと思います。
FXDDデーターのマンスリーチャートです。
ろうそく一本が一月ですね。
因みに京都タワーは京ろうそくの形です。

ボリンジャーバンドのσ２を赤、σ３が薄緑、σ４が濃紺です。
平均から±σ（標準偏差）したのが１σ、±σ×２が２σ・・・です。
σの幅に入る確率は計算上６８．２６％
２σ９５．４４％　３σ９９．７４％　４σ９９．９９４％

つまり４σの幅に収まらない率は１０万ヵ月に６回です。

画像が小さくて見にくいのですが、４σを超えているところはありません。
真ん中は平均線ですが、平均線より下にいる時には逆の２σは超えません。
つまり９月の場合８２．７８１－１２８．０８８の間にいることが予想されます
実際は１００．０８１－１０４．３２１でした。
すばらしい発見です！！４５円も幅があればだれでも当たると声が聞こえてきそうですが・・・
ウィークリーで見てみましょう！

一回σ４を下回っています。１０万週に６回が起こったのでしょうか。
ボリンジャーバンドは終値で平均を算出し、標準偏差を計算するので一時的な膨らみは計算に入れません。ここがボリンジャーの大きな問題なのですが・・・

ボリンジャーバンドの計算を終値から最安値にしたところ下は超えません。
幅を取ろうとする時には下は最安値、上は最高値で計算したボリンジャーで見ないと幅は判らないようです。

先週を見てみます。
平均を下から上に突き抜けており平均も上下感が無いのでどちらの傾向かわかりません。
（今夜の雇用統計での円安で上昇が決定づけられると思いますが楽しみです）
最高値の４σ１１０．９８８最安値の４σ９５．５５０の間との予想です。
実際は１０１．８３８－１００．０８１　当たっています！！しかしまだ幅が１５円

ん？ボラティリティーの探求のはずがボリンジャーバンドの探求になっている・・・・・・

ここまでをまとめます。

ボリンジャーバンドは４σを超えない（下は安値、上は高値）
傾向が決まっっている時には逆の終値２σは超えない

終値だけでボリンジャーバンドを見ていると腑に落ちないことがありますが、
きっちり安値、高値にすると納得のいく結果になりますね。