2016年10月20日木曜日

【検証】フォワードテストとデモ口座の差異 前編

最近M氏とメールのやり取りをよくしているのですが、
送ったメールを読み返してみると最近書いている文章がどうも愚痴っぽい。
それでも返してくれるM氏には感謝です!

さてその愚痴ですが、バックテストと実運用で違いが出るとはよく聞く話です。
バックテストはご承知の通りと思うのですが、スプレッド完全固定にスリッページ0です。
わたし的にはなかなか精度は高いと思うのですが、架空のティックを作り出しているので全く話にならないとの書き込みもよく見ます。

続いてフォワードテストが信じられないといった話ですが、
例えばFX-ONでよく使われているのはOANDA デモ口座でのフォワードテストです。
もうすぐ自動売買ができなくなるベーシックコースと同じスプレッドです。

デモ口座はティック数が少ない事が多くあり、時間の欠けもよくあります。
しかし、ブローカーが違えばもっと大きな差がでます。
また、VPS,PCの環境によっても違いが出ます。
そういったことからMYFXBOOKでリアル運用を見せてほしいと言ったお話がよくあります。

しかしMYFXBOOKと実運用は全く同じになるかという事ですが、
やはりここにも差異を生じる要因があります。
一つはVPS,PCの環境差
1ブローカーでの複数EAの運用
サーバーの処理の差です。

複数EAを走らせているうえでのずれは複数走らせないことで解決できます。

VPS,PCのずれは同じVPS業者を使う事である程度解決できます。

VPSのある程度のずれとサーバーのずれを見てみたいと思います。
OANDA ベーシックコース5口座で同時に発注して差が出るかどうか試験をします。
同じVPS、おなじサーバーで差異が出るのでしょうか?

今回はこのEAです。
結果はいかに!?

extern int hh=15,mm=30;
void OnTick(){if(Hour()==hh&& Minute()==mm&&OrdersTotal()==0)
{int d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.01,Ask,0,Ask-0.02,Ask+0.02,NULL,1);}}



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