SIGMA 4 シャンデリア・トレーリング vs Gシステム

G-システムはボラティリティが低い時のリスク低減用として設計しました。
利益が伸びていくときには、理論的には利益は半分になります。
しかし、一ヶ月程度の短期で評価する時には低リスクは魅力的です。

さて、シャンデリアトレーリングタイプとＧシステムタイプでの違いを評価したいと思います。

シャンデリア　スプレッド４

Ｇ－システム

表面上の勝率は４２％⇒９２％になっています。
しかし、利益は半減以下　予想通りの結果です。
１Ｐｉｐｓ単位での分割クローズを仕掛けていますが、その幅を検討する必要がありそうです。

月別の成績です。

シャンデリア			Ｇシステム
行ラベル	合計 / Profit		行ラベル	合計 / Profit
2015	1,235,600		2015	385,054
08	315,300		08	193,040
09	625,300		09	201,730
10	-59,700		10	-185,712
11	73,500		11	30,468
12	281,200		12	145,528
2016	3,093,000		2016	1,533,858
01	375,800		01	217,916
02	808,200		02	251,088
03	369,800		03	292,796
04	134,200		04	76,090
05	105,400		05	81,724
06	627,600		06	228,324
07	672,000		07	385,920
総計	4,328,600		総計	1,918,912

すべてにおいてシャンデリアトレーリングがＧシステムを上回りました。

また１０月の損失はシャンデリアトレーリングの方が少ない結果です。

リスク回避になっていません・・・・・・

しかし　スプレッド８での耐久力はいかがでしょうか

シャンデリアトレーリング　スプレッド８

Ｇシステムのスプレッド４よりいい結果です。

こちらはＧ-システムのスプレッド８

勝率は９１％越えですが、右肩上がりにもなっていません。

すこし改良してみましょう。

ＳＬはサーバーにオーダーを預けていますが、ＴＰはＭＴ４側でコントロールしています。

ＴＰのみ遅延を誘発する事で利益の上昇を誘導します。