スプレッド調査 SpreadChkerソースあり

いま開発しているＥＡですが汎用性がありいろいろな通貨ペアで利益を生むことが出来そうです。

バックテストではスプレッド９（Ｐｏｉｎｔ）までは利益が出ます。

１０以上でも利益は出るのですが、年間のマイナス月が３回以内となるのがスプレッド９です。

ＯＡＮＤＡ社のスプレッドを観察する事にしました。

以下のソースで最大、最小、平均スプレッドを出します。
スプレッドの低そうな８通貨ペアに絞り込んでいます。


double Min[8],Max[8],All[8],Cnt[8];
string Pair[8]={"USDJPY","EURUSD","AUDJPY","AUDUSD","EURJPY","CADJPY","EURGBP","GBPAUD"};
int i;
int OnInit()
{
for(i=0;i<=7;i++)
{
Pair[i]+=".oj5k";
Min[i]=20;
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnTick()
{
string Com=NULL;
for(i=0;i<=7;i++)
{
double Spread=MarketInfo(Pair[i],MODE_SPREAD);
if(Min[i]>Spread)Min[i]=Spread;
if(Max[i]<Spread)Max[i]=Spread;
All[i]+=Spread;
Cnt[i]++;
Com+=Pair[i]+" Min : "+Min[i]+" Max : "+Max[i]+ "Ave : "+(All[i]/Cnt[i])+"\n";
}
Comment(Com);
}


結果です。
スプレッド９ですが使えそうなのは
ＵＳＤＪＰＹ　固定３
ＥＵＲＵＳＤ　４
ＡＵＤＪＰＹ　７
ＡＵＤＵＳＤ　９
ＥＵＲＪＰＹ　４

ここまでです。ＡＵＤＵＳＤも滑りを考えると難しいでしょう。

ＵＳＤＪＰＹ、ＥＵＲＵＳＤ、ＡＵＤＪＰＹ、ＥＵＲＪＰＹの４ペアに絞って最適化をします。

再びROLEX EURUSD

EURUSDで件のEAをテストしてみました。

桁だけ気を付ければ動きますね♪

HMA恐るべし　教えてくれた中井さんありがとう♪

EA MAS 月利７７．１１％

BROSをさらにチューンしてみました。

ロジックも５０％変更

今回もドル円　単一固定ロットEAです。

100,000円→972,884円（４１ヵ月）

平均利益は23,728円

０．１ロットの必要証拠金が１２０円（多め）で計算して

１２０ｘ１０，０００÷２５＝４８,０００

最大DD　６,７７０円をたして５４,７７０円

月利４３．３％

法人の場合　月利７７．１１％　年利９２５．３２％（単利）

東京の無くなった例の銀行金利は０．００１％　　　９２万倍ですｗ

また、一年にマイナスの月が３カ月以下のEAは優秀と考ています。

使っているEAのマイナスの月を見て下さい。なかなかないと思います。

さてこのEAは４１カ月でマイナス月が２回！　

平成最後のモンスタEAの登場ですｗ

EA BROS 本陣 月利６３．９％

いいニュースと悪いニュースがあるけどどちらから聞きたい？？
なんて昔はやったアメリカ人のノリですが、ｺﾞﾒﾝﾅｻｲから

前回のページが崩れていました。直すの面倒なのでそのままにしておきます。


EA ROLEX-GETTOR（仮称）をチューンしてみました。

ロジックに手を加えるチューン。

車に例えるならフルモデルチェンジです！！！

名前を変えてしまうとフルモデルチェンジでは無いかもしれませんが・・

ＲＯＬＥＸ－ＧＥＴＴＯＲのスプレッド３の成績

純益　７０２，４５４　ＤＤ　６，０８０　１．２９％

ＢＲＯＳ

純益　８０２，０２４　ＤＤ　６，６００　１．３１％

ＤＤが０．０２％増えましたが誤差範囲でしょう

純益は更にほぼ１０万円増加です！！

120USD/JPY x 10,000Pair ÷　25レバレッジ = 48,000円　　　

+ 6,600円 = 54,600円

802,024 ÷　41ヵ月　＝　19,561円

平均月利　３５．８％

法人（レバ５０で計算）の場合　６３．９２％　！！！

取引数も１０，０００を超えているので面白そうです。

更なるチューンを目指します！

さあ、今すぐ起業しましょう！！ｗ

固定ロット 単一ポジションで月利５６.９５％ ＤＤ１．２９％（１００，０００円開始）

ＨＭＡのＥＡの最適化をしました。

タイプとしては「ラピッドトレード」です。

バックテストを４枚ほど紹介します。

期間：２０１５／０１／０１～２０１８／０５／３１
通貨ペア：ＵＳＤＪＰＹ
初期証拠金１００，０００円
ロット　固定０．１（１０，０００通貨ペア）



①スプレッド６　チューン無し
純益　１７２，２０８　ＤＤ　８，９７４　３．９６％

②スプレッド６　チューン済み

純益４２９，０９４　ＤＤ　７，７７０　３．０１％

①スプレッド６　チューン無し
純益　１７２，２０８　ＤＤ　８，９７４　３．９６％

比較しやすいように先程の①ももう一度記載します。

２５６，８８６の利益増です！！　ドローダウンも０．９５％下がりました。

必要証拠金は１０円ほど多めの１２０円で計算します。
120USD/JPY x 10,000Pair ÷　25レバレッジ = 48,000円　　　
+ 7,700円 = 55,700円

４２９，０９４　÷　４１カ月　＝　１０，４６５円（平均月利益）

月利　１８．７％　う～ん　久々の傑作です。

過酷試験（劣悪な条件をあえて与えＥＡの耐久力を確認します）

③スプレッド９　チューン済み（②と同じ）

純益　１６５，２３４　ＤＤ　１５，８５４　５．９６％

①スプレッド６　チューン無し
純益　１７２，２０８　ＤＤ　８，９７４　３．９６％

ＤＤが増えていますがこれでも１ポジＥＡでは優秀な値です。
十分使えるスペックです。

ＯＡＮＤＡ　ＴＹ３ ｏｊ５ｋ　と　ＦＸＴＦ　１，０００通貨はスプレッド３です。

ＦＸＴＦはストップレベルがありますが、対応済みです（成績は下がります）

④スプレッド３

純益　７０２，４５４　ＤＤ　６，０８０　１．２９％

②スプレッド６　チューン済み

純益４２９，０９４　ＤＤ　７，７７０　３．０１％

①スプレッド６　チューン無し
純益　１７２，２０８　ＤＤ　８，９７４　３．９６％

120USD/JPY x 10,000Pair ÷　25レバレッジ = 48,000円　　　
+ 6,080円 = 54,080円

７０２，４５４　÷　４１カ月　＝　１７，１３３円（平均月利益）

月利　３１．６％　単一ロット、最大ポジション１ですばらしい成績です。

法人の場合（レバレッジは５０で計算しています）
120USD/JPY x 10,000Pair ÷　50レバレッジ = 24,000円　　　
+ 6,080円 = 30,080円

月利　５６．９５％！！！

１００万円スタートで生活できそうです♪

さらにロットコントロールＶシステムや可変幅ＳＬトレールなど駆使すれば、

ドラマが始まりそうです！！

Ｏ社ターゲットの商品は事前にＭさんに確認する約束だったのですが、

ご退社されたときいていますので、出しちゃってもいいかな~

HMAのＥＡできましたら！

もくもく訳の分からない事を書いていましたが、

ＨＭＡの何やかんや読んでいただいた人はありがとうございます。

ＨＭＡは高率でろうそく足の間にいるという事は

次のＨＭＡを予測する事で大体のプライス予測が出来るという事です。

ＨＭＡはなめらかなので予測しやすいのも特徴ですね♪



ＥＡの名前は気にしないでください（仮称）です。

まだ設定もなにもしていないのですが、一発目で素敵な感じになりました。

新しく出たペプシＧＭＴ２ほしいな♪
これで買えるといいな～

高速取引業者

余り知られていませんが平成３０年６月６日より高速取引業者は金融庁に登録が必要になりました。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/hft/03.html


高速取引業者は相場に影響を与えないようにロットコントロールなどをしなければならないようです（かなり適当な解釈です）

わたしも自称高速取引大好き人間です。
１分足のろうそくの中身を探求したりしますが、
どれくらいの速さだと高速取引になるのでしょうか

エントリーからクローズまでMT4では早くても30ms程度はかかります。
100ms程度の取引はよくやりますがこれは高速取引になるのでしょうか？！

金融庁のページに定義は無いのですが、登録の際に戦略を提示する必要があるようです。
以下抜粋

イ．マーケットメイク戦略

売りと買いの両注文を市場に出し、他の投資家の取引相手となることで、両価格のスプレッド分の利益を得る戦略をいう。

ロ．アービトラージ戦略

価格変動に相関がある複数の銘柄（例えば、日経２２５の先物と日経２２５のＥＴＦ）の価格差や、同一商品の市場間での価格差などに着目し、裁定取引を行うことで利益を得る戦略をいう。

ハ．ディレクショナル戦略

近い将来の価格の変動を予測して利益を得る戦略をいう。

ニ．その他の戦略

マーケットメイク戦略、アービトラージ戦略又はディレクショナル戦略のいずれにも該当しない戦略をいう。

マーケットメイク、アービ、ディレクショナル戦略の類のようですね。

どうやら私の取引は該当しないようです。
しかし「高速取引」という単語は誤解を招く可能性があるので、
使わないほうがよさそうです。

代替案は
「俊足取引」　なんかあやしい
「秒速取引」　１分以上かかったら秒速じゃないかな
「電撃取引」　俊足より怪しいですね
「ラピッドトレード」なんかかっこいいのでこれにします。
横文字に弱い私です。

※ここの内容は適当でいい加減ですのできっちりとした内容を知りたい方は金融庁のHPなどで調べて下さい。

EA HMA-Gettor

前回二階の理論をこねくり回して作ってみました。

HMA　Gettor（発音はエイツ　エッム　エー　ゲッロァー）

すこし気持ちの悪い音になってしまいました。

お！いい感じですね　しかしドローダウンが大きいようです。

取引データーを確認すると、ERR138が出ています。

また、大きくDDする時には発注から数カ月単位の期間が空いてしまっています。

なにか処理を間違えてこつこつどがーんになっているのかもしれません。

その後）
OrderCloseの価格をOrderSelect()→OrderClosePrice()で取得していたのですが
OrderClosePrice()はOrderSelect()した時点の価格が入り、OrderClose()した時の価格が入るわけではないのですね。

OrderSelect(OrderSend(~~~),SELECT_BY_TICKET)としたのが間違いでした(^^;)

HMA D1 H1 M15 M1 の粘着率！

前回のブログでHMAがろうそく足の中にいる確率(粘着率ｗ！？）をEAを使って計算しました。

USDJPY　２０１５－２０１８０５３１　
M1で実施しましたが他の足の同期間のデーターも紹介します。



USDJPY　M1
奇数月３，５，７，９が前後に比べ低く
最大は期間６の８０．４％

続いてM15　

こちらもM1と同じく奇数月３，５，７，９の％が低くなっています。

最高値は６：８９．２％ほぼ９割がろうそく足の間HMAがあるのですね！

H1です。

こちらも奇数月３，５，７，９が前後に比べ低く

６が最高で８８．０％です。

殿はＤａｉｌｙ

こちらも奇数月が弱いのですが

期間３，５，７、９が前後に比べ低くなっています。

最高は６：８５．１％です。

まとめ
全ての期間足でＨＭＡが高値と安値の間にある確率が高いのは期間６
Ｍ１５が８９．２％で最も高い確率、低いのはＭ１の８０．４％です。

奇数の小さな期間３，５，７，９は成績が悪い

どうやらHMAは期間６が面白そうですね

アランさん13ごめんなさい

HMA は未来を予測できるか！

Hull Moving Average　略してHMA

チャートを見るとろうそくに常に張り付いているだけでなく、なめらかさもすばらしい平均線です。

ろうそくに張り付いている　→　価格との乖離が少ない
なめらか　→　トレンドの方向性のだましが少ない

この様なイメージです。

HMAは期間をPとすると

期間１／２PのLWMAの値の2倍　から期間　PのLWMAの値を引いた数字の配列を

もう一度期間√PのＬＷＭＡで平均化しています。

現在に近い期間１／２Ｐの平均を２倍して期間Ｐを引くと１／２Ｐの平均よりさらに最近の影響を受けます。過去の期間１／２Ｐをマイナスするイメージです。

この平均の値はろうそく足にべったり張り付きますが、

もう一度ＬＷＭＡで平均化する事でさらになめらかになっています。

この中ででてくる期間は３つ　期間Ｐ　期間１／２Ｐ　期間√Ｐです。

期間は整数でなければなりません。　期間Ｐが奇数の時は誤差が出ます。（とくに小さい期間では大きく出ます。）

もう一つ平方根についても同様です。

太字のところは誤差の無いところです。
２で割り切れて平方根に誤差が無い数字は４と１６ですね。

このあたりのゴールデンクロスや乖離を探求してみたいと思います。

その中で疑問が一つ！
ろうそく足の中にどれくらいの確率でＨＭＡはいるのでしょうか

高値と安値の間にどれくらいいるかを見てみます。

datetime OldTime;
int Total,Win[17];
double I(int period=13,int shift=0)
{
double pHMA[];
ArrayResize(pHMA,period+2);
for(int i=period+1;i>=0;i--)
{
pHMA[i]= iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,(period/2),0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shift)*2
- iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,period ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shift);
}
return (iMAOnArray(pHMA,0,(int)MathSqrt(period),0,MODE_LWMA,shift));
}

void OnTick()
{
string txt=NULL;
if(Time[0]!=OldTime)
{
OldTime=Time[0];
Total++;
for(int i=1;i<=16;i++)
{
double HMA=I(i,1);
if(HMA<High[1]&&HMA>Low[1])Win[i]++;
txt+="# "+i+"  "+Win[i]+" / "+Total+"   "+(double)Win[i]/(double)Total*100+" % \n";
}
Comment(txt);
}
}

ＨＭＡ期間Ｐ　１～１６を期間２０１５～２０１８０５３１、Ｍ１、ＵＳＤＪＰＹで調べてみます。

期間１は計算できていないようです。　１／２Ｐ→期間０の平均は算出できないからでしょうか

期間３，５，７，９は前後に比べ％低くなっています。１／２Ｐに誤差が出るからかもしれません。
偶数期間をみると期間Ｐ＝６を頂点に推移しています。

Ｐ＝６では８０％が高値と安値の間にＨＭＡがあるようです。
なかなかすごい事です。

ＨＭＡが上昇していてＨＭＡよりＢｉｄが一定値低い時にはロングでエントリ-してＨＭＡまで戻ればクローズ　こんなシンプルなもので８０％取れるかもしれませんね

高速EA万歳です！

BEEKSの割引が出来ます

消費税増税に伴い仕入れ価格が２７％上がることになりました。
つきましてはＢＥＥＫＳの割引を一時終了します。
2019/11/12
ＶＰＳ選択は非常に大切です。

環境一つでまったく損益が変わってくるからですね。

こんな場合は特に慎重に選ぶ必要があります。

ＣＡＳＥ１　非常に多くの人が使っているＥＡを使う時
注文が集中します。板足らずになり、
プライスが滑りはじめやがてオフクオート（注文拒否）が出ます。

まさに、早い者勝ちとなりますのでより速いＶＰＳが有利です。

ＣＡＳＥ２　高速ＥＡ　一取引の損益が小さいＥＡを使用する時
１回の取引の損益が小さめのＥＡは０．１Ｐｉｐｓの滑りの積み重ねが大きな損失になります。速いＶＰＳはより滑りを少なくするでしょう

わたしもいまＢＥＥＫＳ社のＶＰＳを三つほど使用しているのですが、
ご厚意によりお安く提供できるようになりました。

ブロンズ３，３００円／月　シルバー　５，６００円／月　ゴールド　９，１００円／月
コロケーション　TY3,NY4,LD4
ＯＳ　ＷＩＮＤＯＷＳ２０１２
メールを頂ければ手配します（不在時はごめんなさい）
支払いはＰＡＹＰＡＬの定期払いになります。
hayashi@amser.co.jp
メールには下記内容を記載してください。
①氏名（ローマ字）
②メール
③プラン　ブロンズ　or シルバー　or ゴールド
④コロケーション　TY3 or NY4 or LD4

※技術的サポートはＢＥＥＫＳ社です。

●ＷＩＮＤＯＷＳ２００８が売り切れたようです。
ＭＳのアップデートも終了したので終了といった意味合いもあるようです。
軽かったので残念です。

●より高いものを売りたいのは人の心情ですがこっそり秘密の情報です。

海外ＢＥＥＫＳサイトには推奨ＥＡ数の記載があります。
ＥＡの重さにもよるのであくまでも推奨ですが・・・

ブロンズ　２－４個　シルバー４－５個　ゴールド　６－８個

４個以下の時　ブロンズ　３，３００円
５個の時　　　シルバー　５，６００円
６－８個　　　ゴールド　９，１００円

４個から５個に一つ増えると２，３００円アップ　
もう１，０００円追加してブロンズｘ２でもいいかもしれませんね

６－８個の時はゴールド９，１００円より　ブロンズｘ２　６，６００円がリーズナブルです。

スペックを比較するといろいろと議論は出てきそうですが参考になればと思います。