スプレッド調査 SpreadChkerソースあり

いま開発しているＥＡですが汎用性がありいろいろな通貨ペアで利益を生むことが出来そうです。

バックテストではスプレッド９（Ｐｏｉｎｔ）までは利益が出ます。

１０以上でも利益は出るのですが、年間のマイナス月が３回以内となるのがスプレッド９です。

ＯＡＮＤＡ社のスプレッドを観察する事にしました。

以下のソースで最大、最小、平均スプレッドを出します。
スプレッドの低そうな８通貨ペアに絞り込んでいます。


double Min[8],Max[8],All[8],Cnt[8];
string Pair[8]={"USDJPY","EURUSD","AUDJPY","AUDUSD","EURJPY","CADJPY","EURGBP","GBPAUD"};
int i;
int OnInit()
{
for(i=0;i<=7;i++)
{
Pair[i]+=".oj5k";
Min[i]=20;
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnTick()
{
string Com=NULL;
for(i=0;i<=7;i++)
{
double Spread=MarketInfo(Pair[i],MODE_SPREAD);
if(Min[i]>Spread)Min[i]=Spread;
if(Max[i]<Spread)Max[i]=Spread;
All[i]+=Spread;
Cnt[i]++;
Com+=Pair[i]+" Min : "+Min[i]+" Max : "+Max[i]+ "Ave : "+(All[i]/Cnt[i])+"\n";
}
Comment(Com);
}


結果です。
スプレッド９ですが使えそうなのは
ＵＳＤＪＰＹ　固定３
ＥＵＲＵＳＤ　４
ＡＵＤＪＰＹ　７
ＡＵＤＵＳＤ　９
ＥＵＲＪＰＹ　４

ここまでです。ＡＵＤＵＳＤも滑りを考えると難しいでしょう。

ＵＳＤＪＰＹ、ＥＵＲＵＳＤ、ＡＵＤＪＰＹ、ＥＵＲＪＰＹの４ペアに絞って最適化をします。