THE没EAその１
　TACAXXX1　CADJPY

 

公開を断念したEA、「没EA」について

詳細を書くのは初めての試みですが、各方面から

情報が欲しい、EAが欲しい、ソースが欲しいという反応がありましたので

簡単にコンセプトや、なぜ没にしたのか、

そして類似したEAで運用しているEAを紹介します。

コンセプト　：　CADJPY(カナダドル日本円）の早朝EA開発

CADJPYの分析結果：（略）であるので、早朝のCADJPYはレンジにまとまることが多い

原油の影響：（略）で、影響を受ける

時間：（略）北米時間で動くため米ドルの影響と時間的な・・・(略）

xxx1（よみかた：没１号）は１ポジ、売り買い対称、早朝のレンジにエントリーを行う

15分足の始値で動作する。朝はMT4時間（GMT2/3）で0時から3時までとする。

ロングのスプレッド検証

取引は15分足の始値に基づいて行われます。

上図の12箇所のタイミングでのみ注文を出します。

スプレッド（取引コストの一種）に対する耐性を時間帯別に評価した結果、

0:15から1:00までの時間帯はスプレッドに対して耐性が高いことが分かりました。

この時間帯では、スプレッドが60であっても長期運用により利益が出ることが確認されていますが、

余裕を持たせるためにスプレッドの上限を40とします。

それ以外の時間帯では、スプレッドの上限は通常30～40程度ですが、

より保守的なアプローチを取るためにスプレッドの上限を20と設定します。

没にした理由

没にした主な理由は、将来への不安が残ったからです。

短期的には期待できますが、中長期の視点で考えると、いくつかの不安要素がありました。

EA（エキスパートアドバイザー）は基本的に長期間放置して運用することを前提としています。

ショートポジションについては、期待していたほどの成果が得られませんでした。

そのためxxx1（没）はロングポジションのみのエントリーとなっています。

2024年中はロングポジションのみでも十分な運用が見込めると考えています。

しかし、原油価格の下落や今後予想される金利の低下時には、ロングポジションのみでは対応が難しく、長期運用における不安が残りました。

CADJPYが下落している局面でもバックテストでは利益が出ていることは確認しています。

もし、運用を考慮する場合は、円高や原油価格の動向に注意してください。

円高は金利の動きに、原油価格は地政学的リスクに左右される傾向があります。

また、基軸通貨である米ドルが下落すると、原油価格は上昇する可能性があるため、相殺効果が期待できます。

どうする？

私個人の考えですがバックテストなど多方向で比較検討した結果

xxx1（没）は使用せず、現在運用しているHALU CADJPYを引き続き使用します。

xxx1（没）は私個人の作品 HALU CADJPYは複数開発者の共同作品なので、敗けたような気がして残念ですが、

数字は嘘をつけません。

下のグラフは横軸を期間、縦軸は損益

青い線HALU　CADJPY　オレンジはXXX1(没）です。

2006年～2011年の古い期間は同じように動いていますが、直近はHALU　CADJPYの損益の伸びが圧倒的です

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