プロフィットファクタ 続編 ＰＦは何取引必要なのか

 昨日のＰＦの続編です。

その前にごめんなさいがあります。

ブロガーが新しくなったのですが、今まで見ていなかったコメントが大量に出てきました。
ごめんなさい。結構古いものもありましたので本当に申し訳ないのですが、またどんどん送っていただければ嬉しく思いますm(__)m

さて、昨日のＰＦの続きです。

昨日は１ＥＡ　ＫＡＲＡＴＨを見本に何取引あればＰＦは安定するのかという話を書きました。難しい数学抜きで実践的なものと考えていますが、１ＥＡではどうかと思いますので

現在回している５ＥＡを追加しました。
開発して回しているＥＡは９０ほどあるのですがここは代表作ということでこの５つです。
全てワンポジＥＡです。

ＦＥＡＴ　ＳＹＳＴＥＭに出品している５つです。

最終取引のＰＦから最大何％乖離しているかをみました。

ちなみに一番よかったのは１５０６回取引したＣａｓｓｙｎＥＵ　2.01でした。

10％乖離に必要な取引数は最大３９０回でした。

5％乖離は1030回です。
１０００取引というと１日１回取引するＥＡで４年ほどでしょうか

こうなってくるとフォワードのＰＦは参考にならないということになります。

１０%を目標で最大３９０回　

ＥＡユーザーの好きなボリンジャーバンド的２σで４０６回です。

１日１回程度の取引のＥＡは非常に多いと思います。

これのフォワードを１-２年動かした場合のＰＦは10％誤差があります。

ここから考えると

①ＰＦは少数第一位まででいい（そんなに精度が良くない）

②優劣をつけるには少なくとも0.2以上の差が欲しい
③フォワードの場合１年以上計測していないと意味がない（取引数300-400必要）


ＰＦはバックテストで見るのがいいようです