2020年11月23日月曜日

プロフィットファクタ は何取引すれば信頼性がでるのでしょうか 1例紹介

 プロフィットファクタはいったい何でしょうか

計算式)総利益÷総損失

1を切ったら利益が出ていないというのは計算式からもわかります。

しかし上はいくらでしょうか

PFは含み損を抱えている時にポジションを閉じなければ無限に値を上げることができます。

PFが大きすぎるのは取引数が少ない、もしくはグリッドトレードのようなものになります。

そこで少し考察を書いてみました。

https://feat.trgy.co.jp/pf/

書きながら検証方法を検討しました。

EAを一つ用意しそのEAが10回取引したときのPF

20回取引したときのPF・・・・1500回取引したときのPFとならべて誤差を確認しました。
使ったEAはKARATH 

挿入したコードはこちらです

input int ExpertCnt=100;

if(OrdersHistoryTotal()>=ExpertCnt)ExpertRemove();


ExpertCntを10から10ステップで1510まで回します。
1510回の根拠はもともとの取引数が1501回だったことによります。





過去最大の乖離率を表示しました。

最終1501回取引したときのPFは1.91です




30回取引したところでの乖離は90%でした。
EAによって差は出ると思いますが30取引のフォワードのPFは全く信用できないということです。

40回取引で大きく下がりました 36% 本来のPF1が1.36になるということです。まだまだですね。

グラフが縦長で醜いのでおなじ%が続くところは非表示にしています。

270回取引をすると10%以下になりました。年間の平日が260日程度ですので毎日1回取引をするEAを1年回した場合PFは1割の誤差ということです。
PF1.0と1.2のEAは同じPFかもしれないということになります。

もう何個かEAを回して同じテストをするともう少し値が見えてくるかもしれません。
例えば5EAを回して10%を切る値を捜した場合一番多く取引数が必要だったEAの値を基準にします。
あくまでも1例紹介ですが、1年程度まわしたフォワード試験のPFは誤差が非常に大きいという結論です。

PFを見るならバックテストがいいようです。
一年(正確には270回)取引をしたEA同士を比較する場合でも1割の誤差があるので0.2程度の差は誤差と意識して使いましょう














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