わたしの住んでいる近くでMaidinというと、どちらかといえばメイドカフェっぽい印象になってしまうのだが、Maidinは朝
NYクローズ前後にはいろいろなロジックがある
これをまとめて一つにすれば、ポートフォリオ効果で面白くなるかもといったのが開発動機だ。よって名前はMaidin にしようと思っている。決してメイドではないw
まぁ、自己運用向けのものを集めたらどうなるかといった感じでとらえていただきたい
候補は約20ロジック
同じようなロジックの通貨ペア違いもたくさんあるので全く別というわけではない。
そこから、更に見直して14ロジックに絞った。
全て1ポジのロジックである。
2005- 0.1ロットのバックテストの合成がこちら
取引数 約16年で23,801取引 1,487回/年 5.7回/日
勝率70%
平均月間利益 約30,000円
まあ、年間動かすとプラス
マイナスの月もそう多くないのでまあこんなもんだろ
成績の悪いロジックを少し減らしたので自己運用はこれ以下の成績ということになる。
今回採用していないEAもあるのでなんともいえないか・・・
1枚ごとにコメント評価を書こうと思ったが少し面倒なので一つ目だけ評価をかこう
CADJPYは過去データが無いので2006-
取引数2,226回 バックテストの再現性があると思われる回数
勝率71% あまり勝率にこだわりはないが高いと運用時にホッとできる
DD 35,726 0.1ロット1ポジなので許容範囲
平均敗けトレード÷平均勝トレード 2以下優秀
チャートバックテスト初期におおきな凹み おそらく最大DDはこのあたりか
ココにはのせていませんがスプレッド耐性もかなり高いので非常に使いやすい
ゆろるのこのロジックも過去大きな凹みがあるが、直近スムーズなのでこれは採用
ちなみに自分運用EAはほとんど過去5年で最適化しています。
※取引数の少ない物や仲値的なものは長期でやります。
ちなみに自分運用EAはほとんど過去5年で最適化しています。
※取引数の少ない物や仲値的なものは長期でやります。
さて、まだまだあるのでもう少しロジックを追加するか、減らすか調整していきたいと思います。今回のこのバックテストはほとんどが実運用で使っているものです。
公開方法は未定ですが、販売もしくはFEAT SYSTEMにだそうかなと考えています。
※9/9から苦行に旅立ちます。
しばらく、応答が悪くなると思いますごめんなさい。
0 件のコメント:
コメントを投稿