いまさらながらのAUDNZD その２

AUDNZD 

H-Lの平均ボラティリティ(High÷Low) 年月

色は赤：大きい　黄色：普通　緑：小さい

2008後半　～　2009前半は、非常にボラティリティが高い！

※バックテストのチャートを見ると2007-2009に急成長し、あとはなだらかというグラフがあるが、この時期はボラティリティが高いので利益・損失が大きくなる。その結果2007-2009に最適化されてしまい、運用すると期待外れになりやすい。AUDNZDも同様の傾向　2010年以降の最適化がよさそうです。

年（時期）による影響は強いが、月による影響はないようだ。

月日（2010-）ボラティリティ（H-L)

2023の祝日

年月の影響は特にない。

正月、Xmasはぼらが小さい。

オーストラリアは休みが少ないが、週別の休みがこれと別にある。

日時間（H-L）2010-

データー戸数が110程度（すくなめ）、but　顕著に出ました。

よく動くのは0-4時(オセアニア）、15-17時（NY OPEN前後）

6-8（日本の午後・オセアニア終了）19時以降は停滞気味