S&P500 NASDAQ NYDOW30 相関係数（Correl）と日別の方向性

 各社でMT4のCFDが出てきました。

長期で見ると常に上昇している米国株の代表INDEXを分析してみたいと思います。

相関性が高ければINDEXのアービトラージができるのではというのが今回の調査の発端です。

余談ですが、先月WALL街のＮＹ証券取引所で、突然インスピレーションを受けて（神の啓示？ｗ）ＳＰＸＬ（Ｓ＆Ｐ500レバレッジ3倍）を買い始めました。現在xxxx株 少し買いすぎた気もしますがまだまだ買っていこうと思います。

ばらばらと買っているのですが、上昇傾向にあるものを買うとき、初めに資金がある時にはドルコスト平均法よりも一括買いのほうが、ハイリターンローリスクです。手数料的にもかなり不利です。

給料など定期的にお金が入る時、上昇傾向でないものを買うときはドルコスト平均法が有利です。

米株の過去データはYahooFinance USから取得するのですがIndexはダウンロードできません。

そこでETFの過去データーを使用します。
S&P500：IVV
NY DOW30：DIA
NASDAQ：QQQ

これで2000/5/19-の日足データがそろいます。

①相関性
EXECELのCORREL関数で調べます。
CORRELは1が相関性あり-1は逆相関　0は相関無しとなります。

毎日の終値÷始値-1で上昇率を出します。
この上昇率の相関はこんなかんじです。
S&P500　VS　DOW30    0.95
S&P500　VS　NASDAQ    0.83
DOW30　VS　NASDAQ    0.75

同じ銘柄が入っていますので当然といえば当然ですが強い相関があります。
5336日のデータがありますので3組ともP値は0.000・・・有意差ありです。

②同じ動きをした日
DOW30、S&P500両方が上昇した日もしくは下降した日は同じ動きをしたと考えます。

※OPENとCLOSEが同じ日は上昇と考えています。

同じ動きをした日÷全部の日数を見ることで①の相関性を確認します。

S&P500　VS　DOW30    0.88
S&P500　VS　NASDAQ    0.84
DOW30　VS　NASDAQ    0.78

インデックス３つは日でみると78％-88％同じ動きをします。
一番動きに差があるのはDOW30とNASDAQです。

結論
ＩＮＤＥＸに分散効果はない（いまさらですが、検証したことに意義ありということで）

INDEXのアービは可能性がある。

といったところでしょうか

NASDAQが最も成長していますので、日や週でNASDAQの成長率がDOW30を下回った時にNASDAQ買いDOW30ショートは可能と思いますが、素直にTQQQ、DIA、UPROを買った方がいいような気もします。