MT5 の過去データ （スプレッド編）

ＭＴ５ーＦＸが現在ＡＶＡ、ＯＡＮＤＡ、フィリップ証券、外為ファイネスト（近日？）と増えています。
余談ですがＭＴ５ーＣＦＤ（株価）はＯＡＮＤＡ、ｅワラント

ＭＴ４からＭＴ５移行は利用者にとっては便利なことばかりですが、開発者目線では様々な課題があります。もちろん、ＭＴ４でできなかったことがＭＴ５でできるといったこともありますので、それｈそれで楽しみです。

今回は課題の一つ過去データの中のスプレッドについてです

その前に時間について
ＭＴ４ではＧＭＴ　＋2/＋3がスタンダードです
日足が１週間５日にするためにはこの時間がいいようです
さて、ＭＴ５は
ＡＶＡ　　　　　　　ＧＭＴ０
ＯＡＮＤＡ　　　　　GMT+２/+3（冬＋２／夏＋３）
フィリップ証券　　　ＪＳＴ（日本時間GMT+9）
外為ファイネスト　　GMT+2/+3(予想)

ＡＶＡ社、フィリップ証券は本社時間です
ちなみにフィリップ証券は結婚できない男のビルだったと・・・
阿部寛 いや　正確には阿部寛　のHPのファンです

さて過去データーとスプレッド
今回はこんなコードをで月別にスプレッドを最低、平均、最高とティック数（Cnt)をし「操作ログ」に出力します。
３社をまとめてＥＸＣＥＬにいれて紹介させていただきます。

#property strict
long Sum[2100][13],Cnt[2100][13],Max[2100][13],Min[2100][13],SP;
MqlDateTime AMSER;
void OnInit()
   {
   for(int i=0;i<2100;i++)
      {
      for(int j=1;j<=12;j++)Min[i][j]=99999;
      } 
   }
void OnTick()
   {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),AMSER);
   SP=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);
   Cnt[AMSER.year][AMSER.mon]++;
   Sum[AMSER.year][AMSER.mon]+=SP;
   if(Min[AMSER.year][AMSER.mon]>SP)Min[AMSER.year][AMSER.mon]=SP;
   if(Max[AMSER.year][AMSER.mon]<SP)Max[AMSER.year][AMSER.mon]=SP;
   }
void OnDeinit(const int reason)
   {
   Print(_Symbol);
   for(int i=0;i<2100;i++)
      {
      for(int j=1;j<=12;j++)
         {
         if(!Cnt[i][j])continue;
         Print(i,".",j," Average: ",Sum[i][j]/Cnt[i][j]," Max: ",Max[i][j]," Min: ",Min[i][j]," Cnt: ",Cnt[i][j]);       
         }
      }
   }


①開始時期３社ともに1971.5からです。
平均、最大、最小すべて固定です。
Ｃｎｔがほぼ同じです。時差で多少ずれるのかもしれません。
データーも１日１回程度、現在スプレッド１Pips以下ですのでここのデータ試験をしても参考にはなりません。おそらく一方的な右肩下がりになるでしょう




②その後２７年ほどしてから急にＣｎｔが増えます。


③さらに２００４年になると
ここで固定されていたスプレッドが急に１０下がります。
２００５年にさらに10下がります。







④そして２００９年１１月～各社揃って変動スプレッドの開始です。




⑤ここまでＡＶＡ社は常に他２社より７少ないスプレッドをキープしていましたが、
他社が６以下になると０になります。
マイナススプレッドは無いようです(笑)



⑥スプレッドが１ｐｉｐｓを下回るのは２０１３年付近です。
このあたりならバックテストに使用できそうです




⑦ＡＶＡ社は２０１９．１から他社ー７ではなくなりました。
確かＭＴ５始めたのはこの頃です。
ＯＡＮＤＡは２０１９．７から平均スプレッドが現実的な値になっています。
フィリップ証券と同じ値なので過去データーは実配信データーでなくメタ社の物かもしれません。
フィリップ証券
ローンチした2020.7あたりからスプレッドが増えています。
ここからは実配信データのように見えます。



結論　配信される過去データはメタ社の物

１９９９年以前は日足でしか使えない（配信数が少ない）
２０１３年以前はスプレッドが大きい3-5ＰＩＰｓ　バックテストしても現実的ではない。
ＡＶＡ　フィリップ証券はローンチ後からリアルデータ

※途中フィリップス証券と間違えて書いているところがあります。
フィリップスはオランダの家電屋さんですね💦
ごめんなさいm(__)m