大数の法則とＦＸＤＤ過去データ精度

大数の法則に従ってバックテストの期間は長いほうがいい。

理屈的には正しいのですが、現実的ではありません。

過去データが正しい時にはもちろん試験期間が長いほうがいいのですが、
過去に遡るほどデーターが雑になってきます。

ＦＸＤＤは２００５年から過去データがあります。
無料での提供はありがたい限りです。
※FXDDを推奨しているわけではありません。

今日はＦＸＤＤ過去データのＧＭＴについて確認をしていきたいと思います。

これは２０１８年のティックを見ています。
横軸は月です。
１月の０：００の平均ティックは３５回、２月の０：００は５２回となっています。
ＮＹクローズ時は取引が少なくヴォリュームティックは最小になります。
黄色の帯はすべて最小になっています。

2017

2016

2015

2017,2016,2015も同様に0:00が最小になっています。

次は２０１４年です。赤で強調している１月２月は１：００が最小になっています。

ＧＭＴがずれています。

２０１３年は１１月、１２月がずれています。

２０１３年１１月、１２月、２１０４年１月２月はＧＭＴがずれています。
この時期の冬時間のＧＭＴ調整が間違っているようです。


指標発表を狙うＥＡ、除外するＥＡ、時間を参照するＥＡそして週末クローズするＥＡなどにも影響がでます。

ＦＸＤＤのデータでバックテストは２０１４年４月以降がいいようです。
（２０１４年４月以降でも雇用統計などは欠けが数カ月確認されています。）

※FXDDを推奨しているわけではありません。