発注ルーチンの考察

発注に関しては戻り値を無視してのOrderSendをよく使用します。
理由は二つです。
①発注の失敗をほとんど見たことがない
②発注に失敗しても次回のティックで発注するだろう

①について
同じEAを同じブローカーでたくさんまわしています。
発注が足りないことがかなりよくあります。
しかし、エキスパートなどにエラーが書き込まれていません。
これはOrderSendが失敗したのではなくティック配信が届いていないと考えられます。

発注の失敗をみたのはAMSERの注文が集中した時くらいです。

②について
一定の条件を満たすと発注するのですが、例えばRSIが３０を下回ったらロングでエントリーします。
ここで発注に失敗した時に無抵抗で何もしません。
次のティックがきた時に同じ条件下（ＲＳＩが３０を下回っている）なら発注すればいいし、条件が変わっていなければ発注しなくてもいいと考えています。

ＥＡによっては発注を失敗（OrderSend由来）した時に再発注したい時があります。


色々な書き方がありますが、発注失敗したら５回繰り返す場合を作成しました。
引数受け取りに見せかけて変数の宣言、代入をしています。


void EntryLong(int cnt=5)
{
if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,5,0,0)==-1&&cnt>0)EntryLong(cnt-1);
}
シンプルですがこの場合必ず関数を作成する必要があります。

今度はwhileを使用します。

void EntryLong2(int cnt=5)
{
while(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,5,0,0)==-1&&cnt>0)cnt--;
}

こちらの場合cntを宣言、代入しておけばwhile内で完結しているので関数を作る必要がありません。文字数も節約できます。




余談ですがMZ-721にはHu-BASIC（ハドソン作成マイクロソフト系）とS－BASIC（SHARP系）が付いていました。
マニュアルには両方ともwhileはなかったのですが、Hu-BASICは使用できました。
ハドソンは進んでいましたね～みそらーめんグループまだあるのかな

ティック配信数比較

過去10年で１分間の平均ティックは約６３回です。

ティックの配信数は業者ごとに異なります。

私の印象ではティック回数が多い業者は高速取引に向き、
少ない業者はトレイルなどが有利になります。

そこで何社かのティック配信回数を調べてみました。
ＭＴ４のティックは取引量ではなく、ティック数です。

ヒストリカルから各社のティックを取り出してみました。
左からＥＺインベスト証券、楽天、ＦＸＴＦ、ＯＡＮＤＡＴＹ３に３コースです。

ティック数が一番多いのはＥＺインベスト証券です。
高速取引には取引には向いているのかもしれませんね！

逆に一番少ないのはＦＸＴＦ半分以下です。
レートの配信が少ないという事はアービ向きかもしれませんね。

以外なのは楽天です。楽天のＭＴ４はＣＰＵにかなり負荷をかけるので、

余り配信をしていないと考えていたのですが、

ＯＡＮＤＡと同じ程度あるのですね。←本当に意外でした。

ＨＫ プロフィットファクター ４４万！！

ＨＫと聞いて香港を思い浮かべる人はおそらくAge of Empireの勇者でしょう！

マイクロソフトの最高傑作はＷＩＮＤＯＷＳでもＥＸＣＥＬでもない！！

そう、Age of Empire でした。

当時６４ｋのＩＳＤＮテレホタイムに参戦すると

ＨＫ～といった名前の集団がいました。

つよかったな～

因みに飛行機の修行僧たちはＨＫＧと呼びます。

修行たのしかったなぁ～

話がそれました。

われわれ為替人はＨＫＤですね御ｐジュ

ＥＺインベスト証券のＵＳＤＨＫＤのＥＡを開発しています。

香港ドルはＵＳＤに上下ペッグしています。

幅は７．７５～７．８５　たまに下限は割ることがありますが

上限は死守されます。

上限を超えた時にはスイスフランショックどころでは無いビックイベントです。

さて、上下が決まっているとなればやることは一つですね。

グリッドトレードです。

上限を超えた時の為にロングのみでやりましょう

他社でもＵＳＤＨＫＤを取り扱っている会社はありますが

ＵＳＤＨＫＤ　ロングでスワップが付くのはＥＺインベスト証券以外は知りません。

さらにＥＺインベスト証券はＭＴ４が使えサーバーも軽く、ＴＹ３に入っています。

素晴らしいですね！

ここで適当に十数個ほどＥＡを作ってみました。

成績を見比べていると！！

ＰＦが４４万！！！

ＰＦや勝率だけで話をするのはナンセンスというのが持論ですが

これはハマってしまいそうです。

いやいや、本質は純益ですよね

OANDA 価格チェッカー 七夕バージョン

OANDA TY3にUSDJPYは３つあります。
TY3をじつは先行で使わせてもらっていたのですが
そのころに疑問が二つ
①TY3内でアービトラージできるのではないか？
②桁数がおかしいのでは？

①は昨年は出来ていたのですが、できなくなってしまいました。
私のせいかも・・・

②こちらについてはTY３一般公開前にＯＡＮＤＡ社にお伝えしたのですが、
未だ直っていないようですね。

下記　ソースでＴＹ３　３コースの価格（Ｂｉｄ，Ａｓｋ）をコメントとラインで表示します。
ＵＳＤＪＰＹは正常に動くのですが一部の通貨では挙動がおかしくなります。
ＢＩＤ，ＡＳＫでは３桁５桁なのですがiCloseを使用すると４桁しか配信されないのが欠点ですね。




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#property link      "http://mt4kyoto.blogspot.jp/"
string Broker[6];
double Rate[6],MaxAb=1;
string OANDAPair;
color Color[6];
ENUM_LINE_STYLE Style[6];
void OnInit()
{
Broker[0]="OANDA5kBid";Color[0]=clrRed;Style[0]=STYLE_DOT;
Broker[1]="OANDA5kAsk";Color[1]=clrRed;Style[1]=STYLE_DOT;
Broker[2]="OANDA1mBid";Color[2]=clrYellow;Style[2]=STYLE_DASH;
Broker[3]="OANDA1mAsk";Color[3]=clrYellow;Style[3]=STYLE_DASH;
Broker[4]="OANDA3mBid";Color[4]=clrWhite;Style[4]=STYLE_DASHDOTDOT;
Broker[5]="OANDA3mAsk";Color[5]=clrWhite;Style[5]=STYLE_DASHDOTDOT;
OANDAPair=StringSubstr(Symbol(),0,6);
Rate[0]=iClose(OANDAPair+".oj5k",PERIOD_CURRENT,0);
Rate[1]=iClose(OANDAPair+".oj5k",PERIOD_CURRENT,0)+MarketInfo(OANDAPair+".oj5k",MODE_SPREAD)*Point;
Rate[2]=iClose(OANDAPair+".oj1m",PERIOD_CURRENT,0);
Rate[3]=iClose(OANDAPair+".oj1m",PERIOD_CURRENT,0)+MarketInfo(OANDAPair+".oj1m",MODE_SPREAD)*Point;
Rate[4]=iClose(OANDAPair+".oj3m",PERIOD_CURRENT,0);
Rate[5]=iClose(OANDAPair+".oj3m",PERIOD_CURRENT,0)+MarketInfo(OANDAPair+".oj3m",MODE_SPREAD)*Point;
MaxAb=1;
}

void OnTick()
{
ObjectsDeleteAll();
for(int i=0;i<=5;i++)
{
Rate[0]=iClose(OANDAPair+".oj5k",PERIOD_CURRENT,0);
Rate[1]=iClose(OANDAPair+".oj5k",PERIOD_CURRENT,0)+MarketInfo(OANDAPair+".oj5k",MODE_SPREAD)*Point;
Rate[2]=iClose(OANDAPair+".oj1m",PERIOD_CURRENT,0);
Rate[3]=iClose(OANDAPair+".oj1m",PERIOD_CURRENT,0)+MarketInfo(OANDAPair+".oj1m",MODE_SPREAD)*Point;
Rate[4]=iClose(OANDAPair+".oj3m",PERIOD_CURRENT,0);
Rate[5]=iClose(OANDAPair+".oj3m",PERIOD_CURRENT,0)+MarketInfo(OANDAPair+".oj3m",MODE_SPREAD)*Point;
ObjectDelete(Broker[i]);
ObjectCreate(Broker[i],OBJ_HLINE,0,0,Rate[i]);
ObjectSet(Broker[i],OBJPROP_COLOR,Color[i]);
ObjectSet(Broker[i],OBJPROP_STYLE,Style[i]);
  double MaxBid,MinAsk;
  if(Rate[0]>=Rate[2])MaxBid=Rate[0]; else MaxBid=Rate[2];
  if(MaxBid<Rate[4])MaxBid=Rate[4];
  if(Rate[1]<Rate[3])MinAsk=Rate[1]; else MinAsk=Rate[3];
  if(MinAsk>Rate[5])MinAsk=Rate[5];
  if(MaxAb>MinAsk-MaxBid)MaxAb=MinAsk-MaxBid;
  Comment ("Bid    Ask\noj5k : ",Rate[0]," ",Rate[1]
  ,"\noj1m : ",Rate[2]," ",Rate[3]
  ,"\noj3m : ",Rate[4]," ",Rate[5]
  ,"\nMaxBid : ",MaxBid," MinAsk : ",MinAsk," Ab : ",MinAsk-MaxBid
  ,"\nMaxAb : ",MaxAb);
}
}

NY クローズの誤解

 過去データーを分析するとＮＹクローズの時間必ず価格が下がります。

スプレッドが上がる中これを何とか取れないものかと分析をしていました。
※下図）ＮＹクローズ時のＢｉｄ

①スプレッドが上がる前にエントリー
②ＮＹクローズ直前にクローズ

これで取れるのではないでしょうか
ＧＭＯクリック証券ではＡｓｋのチャートを見ることが出来ます。
これを早起きして観察してみました。

この日スプレッドが上がるのは５：５８からでした。
そして順調にＢｉｄが下がっていきます。

Ａｓｋを見てみましょう
※下図）ＮＹクローズ時のＡｓｋ

スケールが合わさらなかったので見にくいのですが、
スプレッド拡張からＢｉｄの下がりと対照的にＡｓｋが上がっています。

これでは戦略の立てようがありませんね。

いや、雇用統計戦略を応用して５７分にＬＯＮＧ・・・
何かが見えた気がしました！