【検証】リアルテスト と バックテストの違い その２

前回はリアルテストバックテストの差の検証をしました。
原因の一つはスリッページを２にしていることが怪しいと考えました。
スリッページを２にしていると損する側に２ずれることが多かったのです。

おなじＥＡでスリッページを０にしてレアルテストとバックテストの比較です。

前回も一日、今回も一日なのですが今回は取引量が4倍になっています。
日によってこんなに違うものなのですね。

スリッページ０での予測されるメリットはエントリー時のずれが減るという事です。
デメリットは取引回数が減る懸念です。

今回も小さくビジーな表で申し訳ありません。
もともと０秒で発注するEAなのですが０秒でないところを赤くしました。

前回はすべてで42秒のずれエントリー数は14回でしたので３秒/回でした。
今回はトータル71秒のずれ、エントリー回数は61回　1.2秒/回です。

エントリーの価格差は
前回は３１Pointｓ　１４回　　２．２Points/回
今回は１０６Point 　６１回　１．７Points/回

データーが少ないので確定的ではありませんが大きく改善していますね。

そして取引回数ですが、バックテストより多くなっています。
バックテストでクローズできなかったところがリアルでは出来ているようです。
リアルのほうがバックテストよりティックの動きが激しいのでしょうか・・・

少し改善しましたがやはりサーバーを借りようかと思います。