2018年12月9日日曜日

大数の法則とFXDD過去データ精度

大数の法則に従ってバックテストの期間は長いほうがいい。

理屈的には正しいのですが、現実的ではありません。

過去データが正しい時にはもちろん試験期間が長いほうがいいのですが、
過去に遡るほどデーターが雑になってきます。

FXDDは2005年から過去データがあります。
無料での提供はありがたい限りです。
※FXDDを推奨しているわけではありません。

今日はFXDD過去データのGMTについて確認をしていきたいと思います。

これは2018年のティックを見ています。
横軸は月です。
1月の0:00の平均ティックは35回、2月の0:00は52回となっています。
NYクローズ時は取引が少なくヴォリュームティックは最小になります。
黄色の帯はすべて最小になっています。

2017
2016
2015
2017,2016,2015も同様に0:00が最小になっています。

次は2014年です。赤で強調している1月2月は1:00が最小になっています。
GMTがずれています。


2013年は11月、12月がずれています。

2013年11月、12月、2104年1月2月はGMTがずれています。
この時期の冬時間のGMT調整が間違っているようです。


指標発表を狙うEA、除外するEA、時間を参照するEAそして週末クローズするEAなどにも影響がでます。

FXDDのデータでバックテストは2014年4月以降がいいようです。
(2014年4月以降でも雇用統計などは欠けが数カ月確認されています。)

※FXDDを推奨しているわけではありません。




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