高精度EAの作成 RSI調査編

今日は素敵な天気です。三連休どこにも行かず引きこもってＭＴ４三昧でした。

いや、一か所だけ早川社長お勧めの「いきなりステーキ」デビューしました！

なかなかうまかった♪家から歩いて５分の所にあるのですが、ハマりそうです。そして太りそう・・・

extern int RSILevel=70;

extern double Getter=0.01;

void OnTick(){

if(iRSI(Symbol(),0,14,0,0)>RSILevel)    {int d=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,0,Bid+Getter,Bid-Getter,NULL,1);}

if(iRSI(Symbol(),0,14,0,0)<100-RSILevel){    d=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,0.01,Ask,0,Ask-Getter,Ask+Getter,NULL,1);    }

}

こんなものを作りました。（製作時間３分）

ＲＳＩは７０を超えたら買いすぎ（売りシグナル）３０を切ったら売りすぎ（買いシグナル）です。

ＲＳＩＬｅｖｅｌが７０の時は７０/３０をエントリーラインに

８０にすると８０/２０をラインにします。

７０を超える時よりも８０を超える時のほうが少ないので取引数は７０のほうが多くなりますが、

勝率は８０のほうが上るはずです。

中期　１年ほどで利益が出るものよりも、短期１カ月単位で安定して利益が出るもののほうがニーズがありそうです。

中期物はマイナス時期が多くなりますが１～数年で見ると中期物のほうが圧倒的な利益を算出できます。

短期物は心にやさしいＥＡですが、こつこつと小さな利益を稼ぐ感じです。

短期物を作るには勝率を上げる事が必須です。

まずは先程のソースを最適化ＲＳＩＬＥＶＥＬを５５－９５まで幅５でスプレッド１です。

反転の精度を確認したいのでスプレッド０でもいいのですが０はダメですね・・・

期間は２０１６年９月の一ヶ月

利益は５５，６０ではマイナス　反転の基準にならない値という事ですね。

一番利益があったのは６５　つぎは７０と増えるごとに利益は減ります。

取引数は９５－５５まで下がるほど多くなります。

RSIＬＥＶＥＬ別に　期待利得と勝率をまとめてみました。
期待利得は取引一回当たりの平均利益です。ＲＳＩＬＥＶＥＬと比例して上昇します。
勝率、売り勝率、買い勝率はグラフにしました。

このグラフの元データーの九月はＵＳＤＪＰＹが下がった月です。
１～８はＲＳＩＬＥＶＥＬ５５－９０です。
勝率はＲＳＩＬＥＶＥＬに比例して上昇しています。
買いレベルも傾向はにていますがムラがあります。
売り勝率は大きく上昇しています。
特にＲＳＩＬＥＶＥＬ９０の時は９０％を超える勝率です。

ＲＳＩＬＥＶＥＬ９０％　勝率５２．８３％　損益　９、５１０
ＲＳＩＬＥＶＥＬ６５％　勝率５０．７７％　損益４８，９８７

６５％のほうがよさげだな・・・
他の月も確認してみましょうか